2019年中级银行从业资格证风险管理预测试题（7）_第2页

　　21、商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保( )。

　　A、确保贷款的资金安全 B、争取贷款本息的最终偿还或减少损失

　　C、减少负债的损失 D、以抵押品价值来补偿经济资本

　　正确答案：B 常识题。

　　22、低利率水平表示央行正在实施适度宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下， ( )。

　　A、 企业的违约风险都会有一定程度的提高 B、 企业的违约风险都会有一定程度的降低

　　C、 企业的违约风险不受影响 D、 企业的违约风险一定会提高

　　正确答案：B 高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之，则出现相反的情况。

　　23、假设其它条件相同，贷款总额与核心存款的比率( )表明商业银行的流动性越高，流动性风险也相对( )。

　　A、越小，越大 B、越小，越小 c、越大，越小 D、越大，越大

　　正确答案：B 假设其它条件相同，贷款总额与核心存款的比率越小表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小。

　　24、下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。

　　A、 确保及时处理投诉和批评 B、 增强对客户的透明度

　　C、 增强对公众的透明度 D、 明确董事会和高级管理层的责任

　　正确答案：D 其他都属于声誉管理的基本做法。

　　25、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。

　　A、人员因素 B、内部流程 c、 系统缺陷 D、外部事件

　　正确答案：B

　　常识题 题干中出现的间题，是对内部流程执行不严造成的操作风险。

　　26、20 世纪 70 年代，商业银行进入( )。

　　A、 资产负债风险管理模式阶段 B、 资产风险管理模式阶段

　　C、 全面风险管理模式阶段 D、 负债风险管理模式阶段

　　正确答案：A 考查商业银行风险管理的发展阶段。

　　27、商业银行风险管理委员会的核心职能是( )。

　　A、确保有效识别各种风险 B、拟定全行的风险管理政策和指导原则

　　C、内部监察工作 D、执行风险管理政策

　　正确答案：B 董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。

　　28、假设某银行新贷款额为 5000 万元，到期贷款 2000 万元，贷款出售 1000 万元，存款净流量 l000 万元，其他资产和负债净流量为 500 万元，如果期初无剩余或赤字，则未来时段内的流动性头寸为( )万元。

　　A、2000 B、3000 C、3500 D、4500

　　正确答案：c 新贷款净增值=新贷款额一到期贷款一贷款出售=5000—2000 一 1000=2000 存款净流量=1000 期初的剩余或赤字为 0 未来时段内的流动性头寸为 2000+1000+500=3500

　　29、操作风险识别方法包括( )。

　　A、自我评估法、因果分析模型 B、自我评估法、损失分布法

　　C、因果分析模型、风险地图法 D、风险地图法、自我评估法

　　正确答案：A 常识题 考查操作风险识别的主要方法。

　　30、商业银行可以采取的风险识别方法不包括( )。

　　A、VAR B、制作风险清单 C、财务状况分析法 D、失误树分析方法

　　正确答案：A 考查风险识别的方法。

　　31、正态随机变量 x 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准范围内的概率约为( )。

　　A、68% B、95% C、32% D、50%

　　正确答案：B 距均值 1 倍标准差范围内的概率为 68%，2 倍为 95%，2.5 倍为 99%。

　　32、假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款 150 亿，关注类贷款 40 亿，次级类贷款 5 亿，可疑类贷款 4 亿，损失类贷款 1 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。

　　A、20% B、15% C、10% D、5%

　　正确答案：D 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款=(5+4+1)/ (150+40+5+4+1)=5%。

　　33、作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，侧重于分析( )。

　　A、 基准风险的长期影响 B、 重新定价风险的短期影响

　　C、 期权风险的短期影响 D、 利率变动的长期影响

　　正确答案：D 此题考察对久期分析的理解。

　　34、以下选项中通常被认为是商业银行敏感负债的是( )。

　　A、电力等费用收入 B、大额协议存款 C、政府税款 D、证券业存款正确答案：D 证券业存款属于敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取;政府税款、电力等费用收入属于脆弱资金，在短期内可能提取。

　　35、假设某风险资产的预期收益率为 8%，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。

　　A、40%，60% B、20%，80% C、30%，70% D、50%，50%

　　正确答案：D 设两种资产的投资权重分别为 xl 和 x2，则根据资产组合的收益率计算：8%*xl+4%*x2=6%，且 xl+x2=1，可得：xl=x2=0.5.

　　36、以下关于风险管理组织中各机构主要职责的说法，错误的是( )。

　　A、董事会是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

　　B、风险管理委员会负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告

　　c、监事会主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管

　　D、高级管理层负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告正确答案：D 高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。

　　37、商业银行的( )状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况。

　　A、安全性 B、流动性 C、收益性 D、风险性

　　正确答案：B 考查流动性的内容。

　　38、假设某企业信用评级为 BBB，对其项目贷款的年利率为 l0%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为 30%。若同期信用评级为 AAA 企业的此类项目贷款的年利率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 BBB 级的企业客户在 1 年内的违约概率为( )。

　　A、 5% B、 6% C、 7% D、 8%

　　正确答案：B 根据 KPMG 风险中性定价模型公式：P(1+K)+(1 一 P)*(I+K)*&=1+i;P 为期限 1 年的风险资产的非违约概率，(1 一 P)即其违约概率;K 为风险资产的承诺利息;&为风险资产的回收率，等于“l 一违约损失率”;i 为期限 1 年的无风险资产的收益率。 P*(1+10%)+(1 一 P)*(1+10%)*30%=1+5%，可得 P=94%，即该企业客户在 1 年内的违约概率为 6%。

　　39、( )对战略风险管理的结果负有最终责任。

　　A、战略管理部门和战略规划部门 B、客户和消费者 C、银行员工和投资者

　　D、董事会和高级管理层

　　正确答案：D 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

　　40、战略风险识别不包括( )层面。

　　A、宏观战略 B、中观管理 C、微观执行 D、技术

　　正确答案：D 在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。