2018年中级银行从业资格证风险管理专项训练（2）_第3页

　　第21题 以下属于专家系统在分析信用风险时所考虑的因素的是(　)

　　A.声誉

　　B.杠杆

　　C.宏观经济政策

　　D.以上都是

　　正确答案:D

　　解析： 一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素(声誉、杠杆、收益波动性)、与市场有关

　　的因素(经济周期、宏观经济政策、利率水平)

　　第22题 以下不属于基本面指标的是(　)

　　A.品质类指标

　　B.实力类指标

　　C.盈利能力指标

　　D.环境类指标

　　正确答案:C

　　解析： c属于财务指标。

　　第23题 若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属于(　)

　　A.期权性风险

　　B.基准风险

　　C.收益率曲线风险

　　D.重新定价风险

　　正确答案:A

　　解析： 期权性风险是隐性风险，持有者会在最有利的时候执行，重新安排存贷款。基准风险强调存贷款基准利率不一产生的风险，收益率曲线风险主要描述收益率和到期期限之间的关系，重新定价着重强调期限错配造成的不对称性风险。

　　第24题 资本规划采用的方式为(　)

　　A.固定预测

　　B.顺序预测

　　C.流动预测

　　D.滚动预测

　　正确答案:D

　　解析： 资本规划采用的方式为滚动预测。

　　第25题 商业银行最基本、最常用的风险识别方法是(　)

　　A.专家调查列举法

　　B.资产财务状况分析法

　　C.情景分析法

　　D.制作风险清单

　　正确答案:D

　　解析： 制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法，采取备忘录的形式，根据B大风险的分类，逐一列举，深入理解与分析。

　　第26题 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是(　)

　　A.置信水平采用99%的单尾置信区间

　　B.持有期为15个营业日

　　C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

　　D.至少每6个月更新一次数据

　　正确答案:A

　　解析： B选项，持有期为l0个营业日。C选项，市场风险要素价格的历史观测期至少为l年。D选项，至少每3个月更新一次数据。

　　第27题 风险文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是(　)

　　A.风险管理知识

　　B.风险管理制度

　　C.风险管理理念

　　D.风险管理技能

　　正确答案:C

　　解析： 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。

　　第28题 风险识别方法中的失误树分析法是指(　)

　　A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

　　B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

　　C.建立各类风险计量模型的原理、逻辑，透过历史数据进行分析

　　D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

　　正确答案:B

　　解析： 常用的风险识别与分析的方法有：制作风险清单(最基本、最常用的)、资产财务状况分析法、失误树分析法、分解分析法，对照定义，很明显会发现是B选项。

　　第29题 商业银行信用风险预测中，行业经营环境出现恶化的预警标不包括(　)

　　A.产能明显过剩

　　B.行业相关的法律法规出现重大调整

　　C.市场需求出现明显下降

　　D.出现金融危机，对行业发展产生影响

　　正确答案:B

　　解析： 行业相关的法律法规出现重大调整属于行业环境风险因素。

　　第30题 以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的是(　)

　　A.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约

　　B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

　　C.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

　　D.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金和利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款

　　正确答案:A

　　解析： 在预期收益相等的条件下，收益波动性越低。企业违约率越低。