2018年中级银行从业资格证风险管理专项训练（1）_第3页

　　第21题 中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面(　)

　　A.不良贷款清收转化情况

　　B.新发放贷款质量情况

　　C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

　　D.以上都是

　　正确答案:D

　　解析： 《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，不良贷款分析报告主要包括以下几个方面：基本情况、地区和客户结构情况、不良贷款清收转化情况、新发放贷款质量情况、新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例、对不良贷款的变化趋势进行预测。

　　第22题 以下应当归属于商业银行操作风险中的人员因素类别的是(　)

　　A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂一好处协助骗贷

　　B.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

　　C.未在抵押贷款管理办法中明确规定先落实抵押手续，后放贷

　　D.金融机构重前台、轻后台的发展模式从长期来看可能导致损失

　　正确答案:A

　　解析： 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规以及因员工的知识/技能缺乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。

　　第23题 商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架，权利义务结构，风险管理要求等方面存在的明显缺失，应归属于操作风险中的(　)类别

　　A.内部流程因素

　　B.系统缺陷因素

　　C.人员因素

　　D.外部事件因素

　　正确答案:A

　　解析： 内部流程因素引起的操作风险是指商业银行业务流程缺失、设计不完善或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务会计错误、文件合同错误、产品设计缺陷、错误监控报告、结算支付错误、交易定价错误。

　　第24题 商业银行采用高级风险量化技术面临(　)

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.模型风险

　　D.声誉风险

　　正确答案:C

　　解析： 模型风险是基于模型有很多严格的假设，风险很难被一一量化。

　　第25题 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是(　)

　　A.企业的资产规模

　　B.企业的目标

　　C.全面风险管理要素

　　D.企业的各个层级

　　正确答案:A

　　解析： 全面风险管理体系有三个维度：第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。

　　第26题 投资组合的整体VAR与其中包括的每个金融产品的VAR之间的关系是(　)

　　A.投资组合的整体VAR大于等于每个金融产品的VAR之和

　　B.投资组合的整体VAR小于等于每个金融产品的VAR之和

　　C.投资组合的整体VAR等于每个金融产品的VAR之和

　　D.两者之间不存在必然联系

　　正确答案:B

　　解析： 投资组合能够在一定程度上根据每个金融产品之间的相关性分散风险。

　　第27题 压力测试是为了衡量(　)

　　A.正常风险

　　B.小概率事件的风险

　　C.风险价值

　　D.以上都不是

　　正确答案:B

　　解析： 压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。

　　第28题 自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展(　)，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。

　　A.重要岗位员工的操作风险识别

　　B.操作流程识别

　　C.非操作流程识别

　　D.全员风险识别

　　正确答案:D

　　解析： 自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。

　　第29题 下列关于资本的说法，正确的是(　)

　　A.经济资本也就是账面资本

　　B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金

　　D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　正确答案:C

　　解析： 经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失(而非预期损失)的资本。监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。会计资本也就是账面资本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，包括实收资本或普通股、优先股等。它属于会计概念，并不作为监管当局的限制工具。

　　第30题 商业银行的市场风险管理组织框架中，(　)

　　A.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

　　B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

　　C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

　　D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

　　正确答案:A

　　解析： B是高管层的职责;C是董事会的职责，担起最终责任的只能是董事会;D中，经营部门不能同时成为风险管理部门，风险管理部门要独立。

　　第31题 对信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数为(　)

　　A.50%

　　B.70%

　　C.10%

　　D.15%

　　正确答案:A

　　解析： 对信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数为50%。

　　第32题 下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是(　)

　　A.确保及时处理投诉和批评

　　B.增强对客户的透明度

　　C.增强对公众的透明度

　　D.明确董事会和高级管理层的责任

　　正确答案:D

　　解析： 战略风险管理基本做法：(1)明确董事会和高级管理层的责任;(2)建立清晰的战略风险管理流程;(3)采取恰当的战略风险管理办法。