2018年中级银行从业资格证风险管理专项训练（1）_第2页

　　第11题 《巴塞尔新资本协议》通过降低(　)要求，鼓励商业银行采用(　)技术。

　　A.监管资本，高级风险量化

　　B.经济资本，高级风险量化

　　C.会计资本，风险定性分析

　　D.注册资本，风险定性分析

　　正确答案:A

　　解析： 监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险相匹配的成本。经济资本是银行自己计量的用于弥补非预期损失的资本。会计资本是会计报表上列出的用历史成本计量的资本。注册资本即银行在注册时投入的初始资本。高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性分析技术则是从性质方面评价风险。对比各选项，首先可以排除C、D，因为定性分析太简单，不是要鼓励的技术。另外，监管资本是监管部门制定的，在本题中更符合监管者一方的语气，因此，如果不了解具体条例，通过排除法，可知A是最佳选项。

　　第12题 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是(　)

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMEL分析系统

　　D.51ts系统

　　正确答案:B

　　解析： 5Ps系统包括：个人因素(Personal Factor)、资金用途因素(Purpose Fac—tor)、还款来源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企业前景因素(Perspective Factor)。

　　第13题 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号? (　)

　　A.存货周转率变小

　　B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

　　C.流动资产比例大幅下降

　　D.业务性质变化

　　正确答案:D

　　解析： A、B、C、都属于财务风险预警，D属于非财务风险预警。

　　第14题 银行可以通过(　)来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.压力测试

　　D.敏感性分析

　　正确答案:C

　　解析： 此题考查的是压力测试的概念。

　　第15题 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生(　)

　　A.数据风险

　　B.模型风险

　　C.误判风险

　　D.缺失风险

　　正确答案:B

　　解析： 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生模型风险。

　　第16题 商业银行的核心一级资本充足率不得低于(　)

　　A.5%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.7%

　　正确答案:B

　　解析： 商业银行的核心一级资本充足率不得低于4%。

　　第17题 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为(　)

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　正确答案:A

　　解析： Prob(n笔贷款违约)=E-m—mn/n!其中，E=2.72，m为贷款组合平均违约率×l00，本题中即m=2，n为实际末月的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

　　第18题 操作风险资本计量方法中风险敏感度最高的是(　)

　　A.标准法

　　B.替代标准法

　　C.高级计量法

　　D.内部评级法

　　正确答案:C

　　解析： 标准法、替代标准法和高级计量法是操作风险资本计量的三种方法，其复杂程度和风险敏感度逐渐增强。其中，高级计量法的风险敏感度最高。

　　第19题 如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为l5亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为(　)

　　A.75%

　　B.125%

　　C.115%

　　D.120%

　　正确答案:B

　　解析： 不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100%=(15+8+2)/(10+7+3)×100%=125%。

　　第20题 预期损失率的计算公式是(　)

　　A.预期损失率=预期损失/资产风险暴露

　　B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

　　C.预期损失率=预期损失/风险资产总额

　　D.预期损失率=预期损失/资产总额

　　正确答案:A

　　解析： 预期损失率是指信用风险损失分布的数学期望，预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%。