2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（6）_第3页

　　41.按照( )不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

　　A.评分的阶段

　　B.所采用的统计方法

　　C.评分的对象

　　D.评分的目的

　　42.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

　　A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

　　B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

　　C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

　　D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

　　43.下列关于计算VAR的方差—协方差法的说法，不正确的是( )。

　　A.不能预测突发事件的风险

　　B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

　　C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　D.充分度量了非线性金融工具的风险

　　44.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

　　A.市场风险监管资本：乘数因子×VAR

　　B.市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR

　　C.市场风险监管资本：VAR/乘数因子

　　D.市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

　　45.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　46.下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。

　　A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

　　B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业

　　C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

　　D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

　　47.某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

　　A.20.0%

　　B.60.0%

　　C.75.0%

　　D.100.0%

　　48.某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

　　A.880

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　49.下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。

　　A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放

　　B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序

　　C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

　　D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

　　50.如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为( )。

　　A.资产价值减少27.8亿元

　　B.资产价值增加27.8亿元

　　C.资产价值减少14.8亿元

　　D.资产价值增加14.8亿元

　　51.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

　　A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

　　C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

　　52.下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )

　　A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×100%

　　B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%

　　C.核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%

　　D.流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产×100%

　　53.下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。

　　A.外币超额备付金率不得低于3%

　　B.外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额×100%

　　C.在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款

　　D.人民币超额准备金率不得低于3%

　　54.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。

　　A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行

　　B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统、技术支持等风险管理核心要素

　　C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能

　　D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

　　55.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。

　　A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

　　B.等于表内的即期负债减去即期资产

　　C.不包括变化较小的结构性资产或负债

　　D.不包括未到交割日的现货合约

　　56.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为( )。

　　A.150

　　B.110

　　C.40

　　D.260

　　57.影响金融工具久期的因素不包括( )。

　　A.金融工具的到期

　　B.距下一次重新定价日的时间长短

　　C.到期日之前支付金额的大小

　　D.金融工具的发行日期

　　58.通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。

　　A.战术、宏观和全局

　　B.战略、战术和全局

　　C.战术、宏观和微观

　　D.战略、宏观和微观

　　59.可能影响商业银行声誉的事件不包括( )。

　　A.流动性恶化

　　B.出现重大操作失误

　　C.国家监管政策变化

　　D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

　　60.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。

　　A.改善公司治理结构

　　B.预先做好防范危机的准备

　　C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

　　D.利用精确的数量模型进行量化