2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（6）

　　一、单项选择题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　1.商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。

　　A.风险转移

　　B.风险规避

　　C.风险补偿

　　D.风险对冲

　　2.下列关于风险的定义，哪一个更加符合现代风险管理的理念?( )

　　A.风险是未来结果的不确定性

　　B.风险是损失的可能性

　　C.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏高

　　D.风险是未来结果的变化

　　3.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。

　　A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

　　B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

　　C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

　　D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

试题来源:[银行从业2019年银行从业《风险管理(初级)》考试题库 】 2019年银行从业初级无基础取证班，送VIP题库 教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班，助力通关！领取考前冲刺资料，扫描二维码或直接咨询

　　4.风险监测和报告能满足不同层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求，因此，具有以下作用( )。

　　A.监测各种可能量化的关键风险指标

　　B.报告商业银行所有风险的定量/定性评估结果

　　C.提高商业银行风险管理效率和质量

　　D.间接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力

　　5.( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.风险价值方法

　　6.用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　7.以下不属于内部欺诈事件的是( )。

　　A.头寸故意计价错误

　　B.多户头支票欺诈

　　C.交易品种未经授权

　　D.银行内部发生的性别或种族歧视事件

　　8.我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。

　　A.信息系统升级换代

　　B.合规问题

　　C.员工的知识或技能培养

　　D.公司治理结构的完善

　　9.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.VAR模型

　　D.高级计量法

　　10.Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?( )

　　A.信用等级

　　B.资产规模

　　C.盈利水平

　　D.还款意愿

　　11.压力测试是为了衡量( )。

　　A.正常风险

　　B.小概率事件的风险

　　C.风险价值

　　D.以上都不是

　　12.在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。

　　(1)全员风险识别与报告(2)控制活动识别与评估

　　(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控

　　(5)作业流程分析和风险识别与评估

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)

　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

　　D.(1)(5)(2)(3)(4)

　　13.关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。

　　A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

　　B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

　　C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

　　D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金

　　14.在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A.内部评级法

　　B.基本指标法

　　C.标准法

　　D.高级计量法

　　15.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期限错配风险

　　16.根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。

　　A.3.50%

　　B.3.59%

　　C.3.69%

　　D.6.00%

　　17.某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为( )。

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　18.内部欺诈是指( )。

　　A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　19.下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是( )。

　　(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性

　　(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报

　　(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查

　　(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息

　　(5)损失事件发生部门向本部门或机构的操作风险管理人员提交损失数据信息

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)

　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

　　D.(1)(5)(3)(4)(2)

　　20.柜台业务操作风险控制要点不包括( )。

　　A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

　　B.严格执行各项柜台业务规定

　　C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

　　D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平