2019年银行从业资格考试风险管理模拟试题（4)_第5页

　　二、多项选择题(共40小题，每小题1分。共40分)以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1.风险管理的三道防线包括(　)。

　　A.前台业务人员

　　B.风险管理职能部门

　　C.监事会

　　D.内部审计

　　E.外部监督

　　2.风险管理信息系统应当做到(　)。

　　A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别

　　B.为每个系统用户设置独特的识别标志。并定期更换登录密码或磁卡

　　C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据

　　D.设置严格的网络安全/ 加密系统。防止外部非法入侵

　　E.建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性3.以下属于效率比率指标的有(　)。

　　A.存货周转率

　　B.权益收益率

　　C.资产回报率

　　D.资产净利率

　　E.净资产收益率

　　4.影响系统性风险的因素包括(　)。

　　A.宏观经济因素

　　B.行业因素

　　C.企业财务因素

　　D.企业非财务因索

　　E.区域因素

　　5.目前在全球范围内.巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计 量(　)。

　　A.违约概率

　　B.违约频率

　　C.违约损失

　　D.违约损失率

　　E.违约风险暴露

　　6.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。

　　A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险韵主动识别与内部控制持续优化

　　B.不断优化和完善各类经营管理作业流程.平衡风险与收益.提升商业银行服务效率和盈利能力

　　C.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础

　　D.为案件防查工作提供方法和技术支持.使案件专项治理工作成为长期任赘融人商业银行日常管理中.从源头上控制案件隐患及风险损失

　　E.促进操作风险管理文化的转变。通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性

　　7.对于信用风险资产，商业银行可以采取(　)计算风险加权资产。

　　A.标准法

　　B.内部模型法

　　C.高级计量法

　　D.内部评级初级法

　　E.内部评级高级法

　　8.由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意(　)。

　　A.统一识别标准.实施总量控制

　　B.充分掌握信息.避免过度授信

　　C.尽量多用抵押.争取少用保证

　　D.测算损失限额.指导授信额度

　　E.主办银行牵头.协调信贷业务

　　9.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，保证信息披露的(　)。

　　A.真实性

　　B.相关性

　　C.及时性

　　D.高效性

　　E.准确性

　　10.下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有(　)。

　　A.当限额被超越时.商业银行必须采取各种措施来降低风险

　　B.确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度

　　C.在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度

　　D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

　　E.从理论上讲.客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果

　　11.目前最广泛应用的信用风险评分模型包括(　)。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.线性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.线性辨别模型

　　12.关于债项评级说法，错误的有(　)。

　　A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

　　B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

　　C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

　　D.债项评级只能反映债项本身的交易风险

　　E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

　　13.按照执行价格.期权可分为(　)。

　　A.溢价期权

　　B.平价期权

　　C.折价期权

　　D.价内期权

　　E.价外期权

　　14.下列各项中.能使银行失去流动性的情形有(　)。

　　A.提高准备金比率

　　B.存款额下降

　　C.经营管理失当

　　D.衍生品交易中遭受巨额损失

　　E.公众对银行体系失去信心

　　15.国别风险可分为(　)。

　　A.政治风险

　　B.社会风险

　　C.法律风险

　　D.经济风险

　　E.市场风险

　　16.对于商业银行而言，信用衍生产品的作用体现在(　)。

　　A.分散商业银行过度集中的信用风险

　　B.提供化解不良贷款的新思路

　　C.防止信贷萎缩，增强资本的流动性

　　D.有助于缓解大企业融资难问题

　　E.使银行得以摆脱在贷款定价上的困境

　　17.以下属于内部评级法的高级应用范围的有(　)。

　　A.损失准备计提

　　B.风险偏好的设定

　　C.绩效衡量和考核

　　D.贷款定价

　　E.风险报告

　　18.以下关于远期和期货的说法正确的有(　)。

　　A.远期合约是标准化的

　　B.期货合约是非标准化的

　　C.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易

　　D.期货合约通常在交易所交易

　　E.期货合约流动性较好.远期合约流动性差19.缺口分析的局限性有(　)。

　　A.假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同

　　B.只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑基准风险

　　C.未考虑利率变动对非利息收入的影响

　　D.未考虑利率变动对银行整体价值的影响

　　E.只能反映定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异。也不能很好地反映期权性风险

　　20.以下关于蒙特卡洛模拟法的说法正确的有(　)。

　　A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B.更精确和可靠

　　C.计算量很大

　　D.对数据的依赖性强

　　E.存在一定的模型风险