2019年银行从业资格考试风险管理模拟试题（4)_第2页

　　26.( )业务是最容易引起操作风险的业务环节。

　　A.柜台

　　B.个人信贷

　　C.法人信贷

　　D.代理

　　【正确答案】A

　　【答案解析】柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

　　27.商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为( )。

　　A.资金交易业务

　　B.柜台业务

　　C.个人信贷业务

　　D.代理业务

　　【正确答案】D

　　【答案解析】题干所述为商业银行的代理业务。

　　28.下列属于内部欺诈的有( )。

　　A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作

　　B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任

　　C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况

　　D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益

　　【正确答案】D

　　【答案解析】意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益属于内部欺诈。

　　29.用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为( )。

　　A.–[DA×VA×ΔR/(1+R)]

　　B.–[DA×VA/ΔR×(1+R)]

　　C.DA×VA×ΔR/(1+R)

　　D.DA×VA/ΔR×(1+R)

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查久期分析法的相关知识。

　　30.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。

　　A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

　　B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

　　C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

　　D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

　　【正确答案】B

　　【答案解析】累计总敞口头寸等于所有外币多头和空头的总和。

　　31.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为( )。

　　A.150

　　B.1l0

　　C.40

　　D.260

　　【正确答案】C

　　【答案解析】净总敞口头寸=(100+50)-(80+30)=40。

　　32.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

　　A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响

　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

　　D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确

　　【正确答案】A

　　【答案解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析主要用于计量利率风险对银行经济价值整体影响。

　　33.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

　　A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

　　B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

　　C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

　　D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

　　【正确答案】B

　　【答案解析】以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来利益减少，经济价值降低。

　　34.( )是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

　　A.市场风险

　　B.操作风险

　　C.汇率风险

　　D.利率风险

　　【正确答案】D

　　【答案解析】利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

　　35.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括( )。

　　A.大米

　　B.大豆

　　C.黄金

　　D.石油

　　【正确答案】C

　　【答案解析】这里的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品(包括石油)和贵金属等，但不包括黄金这种贵金属。参见教材P166。

　　36.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。

　　A.远期利率合约与借款或投资活动是分离的

　　B.远期利率合约是一项表内资产业务

　　C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

　　D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

　　【正确答案】B

　　【答案解析】远期利率合约是一项表外资产业务。

　　37.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。

　　A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

　　B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

　　C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

　　D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

　　【正确答案】D

　　【答案解析】效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

　　38.风险监管的核心步骤是( )。

　　A.了解机构

　　B.规划监管行动

　　C.风险评估

　　D.风险衡量

　　【正确答案】C

　　【答案解析】风险评估是风险监管的核心步骤。

　　39.( )是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。

　　A.资本充足率

　　B.核心资本充足率

　　C.资产负债率

　　D.速动比率

　　【正确答案】A

　　【答案解析】资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。

　　40.以下不属于风险评估总体要求的是( )。

　　A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

　　B.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

　　C.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

　　D.商业银行应当完全消除风险

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查风险评估总体要求。

　　41.战略风险不来自(　　)。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.商业银行经营目标不能按时实现

　　C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷

　　D.为实现目标所需要的资源匮乏

　　42.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程.国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段.不包括(　　)。

　　A.资产风险管理阶段

　　B.负债风险管理阶段

　　C.资产负债管理阶段

　　D.市场风险管理阶段

　　43.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资

　　产，商业银行可以采取的方法是(　　)。

　　A.内部评级初级法

　　B.标准法

　　C.高级计量法

　　D.内部评级高级法

　　44.操作风险关键指标不包括(　　)。

　　A.人员因素风险指标

　　B.内部流程风险指标

　　C.外部流程风险指标

　　D.外部事件风险指标

　　45.下列不属于市场风险的是(　　)。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.汇率风险

　　D.操作风险

　　46.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是(　　)。

　　A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

　　B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

　　47.金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指(　　)。

　　A历史价值

　　B.名义价值

　　C.市场价值

　　D.公允价值

　　48.下列属于客户风险的财务指标的是(　　)。

　　A.流动比率

　　B.公司治理结构

　　C.资金实力

　　D.市场竞争环境

　　49.下列对于期权时间价值的理解，不正确的是(　　)。

　　A.期权的时间价值是指期权价值低于其内在价值的部分

　　B.当期权为价外期权或平价期权时，期权价值即为其时间价值

　　C.期权的时间价值随着到期日的临近而降低

　　D.到期日当天期权的时间价值为零

　　50.公允价值的计量方式不包括(　　)。

　　A.直接使用可获得的市场价格

　　B.使用公认的模型估算市场价格

　　C.历史成本反映的价值

　　D.实际支付价格