2019年银行从业资格考试风险管理模拟试题（3)

　　一、单项选择题(共90题，每小题0.5分，共45分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。)

　　1.商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指(　)。

　　A.新产品/业务风险评估

　　B.新产品/业务风险识别

　　C.新产品/业务风险控制

　　D.新产品/业务风险计量

　　正确答案:A

　　解析:1.新产品/业务风险识别：新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。 2.新产品/业务风险评估：新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。

　　3.新产品/业务风险控制：新产品/业务风险控制是指商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品/业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程。

　　考点

　　新产品/业务风险识别、评估与控制

　　2.商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于( )风险。

　　A.信用

　　B.操作

　　C.市场

　　D.利率

　　正确答案:B

　　解析:系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供部分/全部服务或业务中断而造成的损失。

　　3.假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。

　　A.0.01

　　B.0.02

　　C.0.03

　　D.0.04

　　正确答案:A

　　解析:现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)÷总资产=(8+12)÷2000=0.01。

　　4.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。

　　A.2.5

　　B.0.8

　　C.2.0

　　D.1.6

　　正确答案:D

　　解析:最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数，代入数据，答案即为l.6。

　　5.假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头200，美元多头450，日元空头150，法郎空头80，马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为(　)。

　　A.70

　　B.280

　　C.350

　　D.650

　　正确答案:D

　　解析:短边法的计算分为三步：①分别加总每种外汇的多头和空头;②比较这两个总数;③把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸。该银行外汇多头头寸之和为：200+450=650，空头头寸之和为：150+80+50=280，由于前一个总数较大，所以其总敞口头寸为650。

　　6.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行(　)影响的一种方法。

　　A.当期收益

　　B.风险水平

　　C.资本充足率

　　D.整体经济价值

　　正确答案:D

　　解析:久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响的一种方法。 考点

　　市场风险计量方法

　　7.通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是( )(1)国债(2)同业借款(3)银行自有房产(4)可出售的贷款组合

　　A.(2)>(1)>(4)>(3)

　　B.(1)>(2)>(4)>(3)

　　C.(1)>(2)>(3)>(4)

　　D.(2)>(1)>(3)>(4)

　　正确答案:B

　　解析:巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类： (1)最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资;

　　(2)其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性;

　　(3)商业银行可出售的贷款组合，一些货款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售;

　　(4)流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的货款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信货资产等。

　　因此，商业银行资产流动性排序为：国债>同业拆借>可出售的贷款组合>银行自有房产

　　考点

　　市场流动性风险与融资流动性风险

　　8.如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.以上都不对

　　正确答案:A

　　解析:流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源。

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　　9.巴塞尔委员会根据( )，把商业银行面临的风险分为八大类。

　　A.损失结果

　　B.风险事故

　　C.风险发生的范围

　　D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因

　　正确答案:D

　　解析:根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型。按诱发原因分类可分为信用、市场、操作、流动性、国家、声誉、法律以及战略风险八大类;A项按损失的结果可分为纯粹和投机风险;B项按风险事故可分为经济风险、政治风险和社会风险;C项按风险发生的范围可分为系统性和非系统性风险。

　　10.外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )。

　　A.20%～25%

　　B.15%～25%

　　C.10%～20%

　　D.10%～25%

　　正确答案:A

　　解析:外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是20%～25%，高于这个限度说明外债负担过重。

　　11.在现金流量分析中，首要分析的是(　)。

　　A.经营性现金流

　　B.投资活动的现金流

　　C.融资活动的现金流

　　D.消费活动的现金流

　　正确答案:A

　　解析:现金流量分析通常首先分析经营性现金流。关注经营活动现金流从何而来，流向何方，现金流是否为正值，现金流是否足以满足和应付重要的日常支出和还本付息，现金流的变化趋势和潜在变化的原因是什么，其次分析投资活动的现金流。关注企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖其他公司的股票等投资行为;最后分析融资活动的现金流，关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配。

　　12.不良贷款率等于(　)。

　　A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100%

　　B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100%

　　C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100%

　　D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100%

　　正确答案:A

　　解析:不良资产/贷款率是重要的风险监测指标。不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100%。

　　13.(　)管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。

　　A.风险对冲

　　B.风险转移

　　C.风险分散

　　D.风险规避

　　正确答案:A

　　解析:商业银行风险管理的主要策略：(1)风险分散(2)风险对冲(3)风险转移(4)风险规避(5)风险补偿。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。 考点

　　商业银行风险管理的主要策略

　　14.应付账款周转率等于( )。

　　A.购货成本÷[(期初应付账款+期末应付账款)÷2]

　　B.购货成本÷[(期初应付账款-期末应付账款)÷2]

　　C.购货成本÷(期初应付账款+期末应付账款)

　　D.购货成本÷[(期末应付账款一期初应付账款)÷2]

　　正确答案:A

　　解析:应付账款周转率是效率比率，应付账款周转率=购货成本÷[(期初应付账款+期末应付账款)÷2]。

　　15.商业银行的(　)是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和在实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。

　　A.合规风险

　　B.流动性风险

　　C.国家风险

　　D.战略风险

　　正确答案:D

　　解析:战略风险定义的关键词是“战略”“未来”。

　　16.金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是( )。

　　A.利率期货

　　B.商品期货

　　C.货币期货

　　D.指数期货

　　正确答案:B

　　解析:期货是在场内(交易所)进行交易的标准化远期合约，包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货主要有三大类：利率期货、货币期货和指数期货。利率期货是指以利率为标的的期货合约。货币期货是指以汇率为标的的期货合约。指数期货是指以股票或其他行业指数为标的的期货合约。

　　17.下列不属于经营绩效类指标的是(　)。

　　A.总资产净回报率

　　B.资本充足率

　　C.股本净回报率

　　D.成本收入比

　　正确答案:B

　　解析:经营绩效类指标要有收益作为指标要素。选项B是审慎经营类指标，是风险管理中非常重要的一个指标。

　　18.下列关于久期的说法，错误的是(　)。

　　A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

　　D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

　　正确答案:A

　　解析:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的一种方法，A项错误;久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险，B、C项正确;对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，D项正确。

　　19.贷款组合的信用风险识别不包括( )。

　　A.宏观经济因素

　　B.行业风险

　　C.区域风险

　　D.法律风险

　　正确答案:D

　　解析:与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，即宏观经济因素、行业风险、区域风险。

　　20.商业银行控制操作风险的前提是( )。

　　A.建立完善的内部控制体系

　　B.建立完善的公司治理结构

　　C.加强外部监管体制建设

　　D.建立完善的信息管理系统

　　正确答案:B

　　解析:建立完善的公司治理结构是商业银行控制操作风险的前提。