2018年银行从业资格考试初级风险管理冲刺试题(3)_第7页

　　第111题 商业银行引发声誉风险的不利反应包括(　)

　　A.客户的不满

　　B.出现挤兑现象

　　C.引发公共抗议活动

　　D.出现流动性危机

　　E.给商业银行创造新的价值

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 给商业银行创造新的价值，明显是有利的影响。

　　第112题 日前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC(　)

　　A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本

　　D.使银行不再注重盈利性

　　E.放弃了股东价值最大化的目标

　　正确答案:A,B,C

　　解析： ROE、ROA被广泛用来衡量商业银行的盈利能力，但是这两个指标不能全面、深入地解释商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，它们的缺点就由RAROC来补充了，选择AB。同时c是RAROC的计算公式。D错在银行仍然重视盈利性，并且考虑了风险水平;E错在股东价值最大化的目标并没有放弃，实际上是更好地服务于这个目标。

　　第113题 广义上讲，银行机构的市场准入包括(　)

　　A.机构准入

　　B.业务准入

　　C.区域准入

　　D.高级管理人员准入

　　E.级别准人

　　正确答案:A,B,D

　　解析： 根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面：机构准入、业务准入、高级管理人员准入。

　　第114题 下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是(　)

　　A.衡量商、世银行风险变化的范围

　　B.属于静态指标

　　C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

　　D.包括流动性风险指标

　　E.表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　正确答案:A,B,D

　　解析： 风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。流动性风险指标属于风险水平指标。

　　第115题 期权的价值由哪几部分组成?(　)

　　A.时间价值

　　B.内在价值

　　C.执行价格

　　D.标的资产价格

　　E.无风险利率

　　正确答案:A,B

　　解析： 期权的价值=内在价值+时间价值。

　　第116题 根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价(　)

　　A.财务报表风险

　　B.经营管理状况

　　C.资产管理状况

　　D.负债管理状况

　　E.领导后备力量

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 领导后备力量显然不是财务报表所能反映出来的。财务报表分析应特别注重识别和评价上述四项内容。

　　第117题 按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为(　)

　　A.纯粹风险和投机风险

　　B.可管理风险和不可管理风险

　　C.系统性风险和非系统性风险

　　D.可量化风险和不可量化风险

　　E.经济风险和社会风险

　　正确答案:A,C,E

　　解析： 根据不同的分类标准可以将风险划分为不同的类型。例如，按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险。按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险。按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险。按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险8大类。

　　第118题 下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有(　)

　　A.这些验证是监管部门的责任

　　B.随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进

　　C.对于不同银行应该采用统一的方法

　　D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

　　E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

　　正确答案:B,D,E

　　解析： A：客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式，不是监管部门的责任。C：验证主要由商业银行自主进行，监管当局负责评估验证情况，因此不同的银行采取的方法可能不同。

　　第119题 根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是(　)

　　A.银行间的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第1期到第2期的远期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市场在3期内的平均利率水平

　　正确答案:B,C,D

　　解析： 理解远期利率计算方式。

　　第120题 有效的信用监测体系应实现的目标包括(　)

　　A.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势

　　B.监测对合同条款的遵守情况

　　C.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势

　　D.识别贷款组合的信用风险

　　E.对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

　　正确答案:A,B,C,E

　　解析： 该体系是监测体系，识别风险是最基础的工作，而不是监测体系要实现的目标。有效的信用监测体系应实现的目标还包括识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类。

　　第121题 下列关于负债性资产说法正确的是(　)

　　A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金

　　B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售

　　C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强

　　D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

　　E.公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化

　　正确答案:A,C,E

　　解析： 负债性资产主要是指商业银行能够借来的资金，考察的是商业银行的筹资能力，筹资成本越低，流动性越强。

　　第122题 信用风险组合模型包括(　)

　　A.Credit Monitor

　　B.Credit MetriCs

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VaR

　　正确答案:B,C,D

　　解析： 信用风险组合模型包括Credit Metrics、Credit Portfolio View和Credit Ris k+模型三个。

　　第123题 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是(　)

　　A.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

　　B.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

　　D.准确性的提高速度较快

　　E.存在一定的模型风险

　　正确答案:A,B,C,E

　　解析： 蒙特卡洛模拟法的计算量很大，且准确性的提高速度较慢。

　　第124题 下列关于久期缺口的理解，正确的有(　)。

　　A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加

　　B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少

　　C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

　　D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

　　E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

　　正确答案:A,B,C

　　解析： 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债

　　价值增加的幅度大，流动性也随之加强;如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之加强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。这种情况极少发生。

　　第125题 以下关于资产流动性的说法正确的是(　)

　　A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金

　　B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

　　C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力

　　D.资产流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析

　　E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度

　　正确答案:B,C,E

　　解析： 资产的流动性是指资产在无损失或微小损失情况下，迅速变现的能力，变现能力越强。流动性越强。

　　第126题 下列属于银行账户利率风险测算的方法的有(　)

　　A.敏感性缺口分析法

　　B.持续期缺口分析法

　　C.凸度缺口分析法

　　D.VAR分析法

　　E.动态模拟分析法

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析： 银行账户利率风险测算的方法有：敏感性缺l：7分析法、持续期缺口分析法、凸度缺口分析法、VAR分析法、动态模拟分析法。

　　第127题 国家风险的基本特征有(　)

　　A.发生在国内经济金融活动中

　　B.发生在国际经济金融活动中

　　C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

　　D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失

　　E.受行业影响较大

　　正确答案:B,D

　　解析： 国家风险的基本特征有两个：一是国家风险发生在国际经济金融活动中。在同一个国家范围内的经济登融活动不存在国家风险;二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险所带来的损失。

　　第128题 下列关于久期分析法说法正确的是(　)

　　A.久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值

　　B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大

　　C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大

　　D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱

　　E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱

　　正确答案:A,B,D

　　解析： 久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值。当久期缺1：2为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱。

　　第129题 商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?(　)

　　A.审贷分离原则

　　B.统一考虑原则

　　C.展期重审原则

　　D.责任到人原则

　　E.追踪审核原则

　　正确答案:A,B,C

　　解析： 授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有：(1)审贷分离原则。授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放，故A选项说法正确。(2)统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等，故B选项说法正确。(3)展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序，故C选项说法正确。

　　第130题 我国商业银行流动性风险管理的通常做法是(　)

　　A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

　　B.将总行缺口集中到分行

　　C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理

　　D.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金

　　E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理

　　正确答案:A,C,E

　　解析： 在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策;将分行缺口集中到总行;通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理;运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在总行分散管理、配置资金。