2018年银行从业资格考试初级风险管理冲刺试题(2)

　　1、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.高级管理层

　　D.风险管理部门

　　正确答案：C

　　答案解析：高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

　　2、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。

　　A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿

　　B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

　　C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

　　D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作

　　正确答案：A

　　答案解析：经济合作与发展组织认为，如果股东的权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿。

　　3、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。

　　A.久期分析

　　B.汇率分析

　　C.因果分析

　　D.商品价格分析

　　正确答案：A

　　答案解析：缺口分析——衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;久期分析——衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。二者采用的都是利率敏感性分析方法。

　　4、如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于()。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　正确答案：B

　　答案解析：核心存款比例=核心存款/总资产= 200/1000=0.2。

　　5、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括()。

　　A.依法

　　B.公开

　　C.公正

　　D.公平

　　正确答案：D

　　答案解析：监管原则是对监管行为的总体规范，《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构时银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。

　　6、下列哪一项不是商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式()。

　　A.贷款定价

　　B.合格抵(质)押品

　　C.合格净额结算

　　D.合格保证和信用衍生工具

　　正确答案：A

　　答案解析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。贷款定价属于关键业务流程。

　　7、根据ERM框架，其中企业目标的内容包括()。

　　A.战略目标、经营目标、报告目标和合规目标

　　B.战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标

　　C.战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标

　　D.战略目标、经营目标、报告日标和风险目标

　　正确答案：A

　　答案解析：全面风险管理的企业目标核心在风险，盈利不是目标，另外风险目标是总的管理目标。

　　8、()是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VAR模型的有效性。

　　A.准确性检验

　　B.敏感性分析

　　C.误差分析

　　D.有效性检验

　　正确答案：A

　　答案解析：本题容易错选D，考生要比较记忆。

　　9、当一笔贷款被转让后，在资产负债表中应反映为()。

　　A.被完全剔除

　　B.仍全部保留

　　C.部分保留

　　D.部分剔除

　　正确答案：A

　　答案解析：一笔贷款被转让后，风险被转移，在资产负债表中可以完全剔除。

　　10、《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》第18号通知中对各种风险因素的论述，下面选项中不正确的是()。

　　A.流动性风险状况包括能反映其流动性状况的有关指标，分析影响流动性的因素，说明本行流动性管理策略

　　B.信用风险状况包括信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和信用风险缓释技术利用情况等

　　C.操作风险状况，包括由于内部程序、人员、系统的不完善或失误(不包括外部事件造成的风险)，并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性做出说明

　　D.其他风险状况包括其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素

　　正确答案：C

　　答案解析：事实上，操作风险中有外部事件这个因素。