2018年银行从业资格考试风险管理基础试题1_第6页

　　判断题

　　1.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可通过限制某些业务的经济资本配置实现。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查风险规避。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可通过限制某些业务的经济资本配置实现。

　　2.国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式降低非系统性风险。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查市场风险。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式降低系统性风险。

　　3.商业银行以资产经营为特色，其资本占比较低，因此承担着巨大风险。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查资本的定义和作用。商业银行以负债经营为特色，其资本占比较低，因此承担着巨大风险。

　　4.2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于10.5%和11.5%。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查最低资本充足率要求。2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

　　5.信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查信息科技风险管理。信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。

　　6.流动性比例用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查短期流动性风险计量。超额备付金率用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力。

　　7.随着现代金融理论和信息科技的飞速发展，风险计量量化技术日益成熟和完善，为商业银行提高风险计量的准确性和风险管理的精细化提供了重要支持。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查风险计量/评估。随着现代金融理论和信息科技的飞速发展，风险计量量化技术日益成熟和完善，为商业银行提高风险计量的准确性和风险管理的精细化提供了重要支持。

　　8.数据和IT系统都属于银行的风险管理基础设施。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查风险数据与IT系统。数据和IT系统都属于银行的风险管理基础设施。

　　9.内部控制侧重评估发现缺陷，内部审计侧重于建立控制机制。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查内部控制与内部审计。从内部控制和内部审计的定位上，内部控制侧重于建立控制机制，内部审计侧重评估发现缺陷。

　　10.通常，对低和较低国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查国别风险限额和集中度管理。通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。

　　11.通过分析损益表可以识别和评价公司的销售情况、成本控制情况以及盈利能力。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查单一法人客户信用风险识别。题目描述正确。

　　12.关联方通常采用连环担保的形式申请银行贷款。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查集团法人客户的信用风险特征。

　　13.清收按照是否采用法律手段，分为常规催收、依法收贷。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查信用风险抵补的内容。

　　14.商业银行对市场风险进行的压力测试是一种定性与定量结合，以定性为主的风险分析与控制手段。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查市场风险限额管理。商业银行对市场风险进行的压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析与控制手段。

　　15.通常市场风险计量管理报告分为月报、季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查市场风险监测报告。通常市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅。