2018年银行从业资格考试风险管理基础试题1_第5页

　　21.2014年4月，中国银监会批准(　)实施资本管理高级方法。

　　A.工商银行

　　B.农业银行

　　C.建设银行

　　D.交通银行

　　E.招商银行

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查风险计量/评估。2014年4月，中国银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。

　　22.2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，要求风险报告要具有(　)，并满足报告频率和分发的要求。

　　A.准确性

　　B.及时性

　　C.可用性

　　D.综合性

　　E.清晰度

　　【正确答案】ACDE

　　【答案解析】本题考查风险监测/报告。2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，要求风险报告要具有准确性、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。

　　23.内部控制框架的核心要素包括(　)。

　　A.确定岗位职责

　　B.具备适当的制衡机制

　　C.确保关键职能分离

　　D.交叉核对、双人控制资产、双人签字

　　E.有充分的专业能力和内部授权，从而对业务发起部门形成有效制衡

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查内部控制在风险管理中的作用。内部控制框架的核心要素包括：确定岗位职责、明确授权、决策制度和程序;具备适当的制衡机制，确保关键职能分离、交叉核对、双人控制资产、双人签字;银行的后台、控制部门、运营管理部门和业务发起部门之间，在专业能力和资源方面保持适当平衡，并有充分的专业能力和内部授权，从而对业务发起部门形成有效制衡。

　　24.国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致(　)的风险。

　　A.该国家或地区借款人或债务人没有能力偿付商业银行债务

　　B.该国家或地区借款人或债务人拒绝偿付商业银行债务

　　C.使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失

　　D.利益相关方对商业银行负面评价

　　E.使商业银行遭受其他损失

　　【正确答案】ABCE

　　【答案解析】本题考查国别风险的含义。国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

　　25.通常发生以下事件或指标变动，则认为发生了国别风险(　)。

　　A.主权违约

　　B.银行业危机

　　C.转移事件

　　D.货币贬值

　　E.政治动荡

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查国别风险识别。通常，发生以下事件或指标变动，则认为发生了国别风险：(1)主权违约;(2)转移事件;(3)货币贬值;(4)银行业危机;(5)政治动荡。

　　26.国别风险应当至少划分的等级有(　)，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。国别风险内部等级与国别风险分类之间应建立对照关系。

　　A.高

　　B.低

　　C.较高

　　D.中

　　E.较低

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。国别风险内部等级与国别风险分类之间应建立对照关系。

　　27.在日常国别风险信息监测渠道中，外部评级机构数据的收集主要可以来源于(　)。

　　A.国际国别风险指南

　　B.穆迪投资者服务公司

　　C.标准普尔信用评级集团

　　D.经济学家情报中心

　　E.新闻平台

　　【正确答案】ABCD

　　【答案解析】本题考查国别风险日常监测。在日常国别风险信息监测渠道中，外部评级机构数据的收集主要可以来源于：国际国别风险指南，穆迪投资者服务公司，标准普尔信用评级集团，经济学家情报中心，欧洲货币等。

　　28.中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中，有关声誉风险的评估要求主要包括(　)。

　　A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系

　　B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理

　　C.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练

　　D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失，并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险、流动性风险、操作风险等其他风险的影响

　　E.商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查声誉风险管理。2012年6月8日，中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》，自2013年1月1日开始施行。其中有关声誉风险的评估要求主要包括：(1)商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系。(2)商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理。(3)商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练。(4)对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失，并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险、流动性风险、操作风险等其他风险的影响。(5)商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

　　29.新产品/业务风险管理措施主要有(　)。

　　A.建立客户调查制度

　　B.风险评级

　　C.制定风险防控措施

　　D.新产品风险管理评价

　　E.风险损失反馈

　　【正确答案】BCD

　　【答案解析】本题考查新产品/业务风险管理。新产品/业务风险管理措施主要有：(1)风险评级;(2)制定风险防控措施;(3)新产品风险管理评价。

　　30.《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒(　)等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

　　A.毒品犯罪

　　B.恐怖活动犯罪

　　C.走私犯罪

　　D.贪污贿赂犯罪

　　E.金融诈骗犯罪

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查反洗钱管理。《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

　　31.中国银监会提出的银行监管的具体目标包括(　)。

　　A.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益

　　B.通过审慎有效的监管，增进市场信心

　　C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解

　　D.通过审慎有效的监管，提高投资者的收益水平

　　E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

　　【正确答案】ABCE

　　【答案解析】本题考查银行监管。中国银监会提出四条银行监管的具体目标：(1)通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益;(2)通过审慎有效的监管，增进市场信心;(3)通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解;(4)努力减少金融犯罪，维护金融稳定。

　　32.银行监管中，采取市场准入的主要目标有(　)。

　　A.防止海外游资流入国内银行系统

　　B.维护银行市场秩序

　　C.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

　　D.维护国有商业银行的利益

　　E.保护存款者利益

　　【正确答案】BCE

　　【答案解析】本题考查银行监管。市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目标是：(1)保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。(2)维护银行市场秩序。(3)保护存款者的利益。

　　33.中国银监会主要从以下(　)方面持续完善我国系统重要性银行监管框架，提高监管强度和有效性。

　　A.降低资本充足率标准

　　B.加强监管规制建设

　　C.深化前瞻性监管工具的应用

　　D.重视恢复处置计划在持续监管中的作用

　　E.强化风险治理机制监管

　　【正确答案】BCDE

　　【答案解析】本题考查银行监管。中国银监会主要从以下几方面持续完善我国系统重要性银行监管框架，提高监管强度和有效性：(1)加强监管规制建设。(2)深化前瞻性监管工具的应用。(3)重视恢复处置计划在持续监管中的作用。(4)强化风险治理机制监管。

　　34.以下关于外部审计的说法正确的有(　)。

　　A.外部审计有助于发现银行管理的缺陷，引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用

　　B.外部审计已经成为银行监管的重要补充

　　C.通常情况下，外部审计侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价

　　D.通常情况下，银行监管侧重于对外公开披露的财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性

　　E.适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低监管成本，提高监管效率

　　【正确答案】ABE

　　【答案解析】本题考查市场约束。通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于对外公开披露的财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

　　35.下列属于借款人资产负债状况调查的主要内容的是(　)。

　　A.确认借款人即家庭的人均收入和年薪收入情况

　　B.调查其他可变现资产情况

　　C.调查借款人在本行或他行是否有其他负债或担保、家庭负债总额与家庭收入的比重情况等

　　D.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力

　　E.还款来源是否有效落实并足以履约

　　【正确答案】ABCD

　　【答案解析】本题考查个人客户的基本信息分析。E选项属于贷款用途及还款来源的调查，不选。

　　36.下列属于授信权限管理遵循的原则包括(　)。

　　A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

　　B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

　　C.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准

　　D.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策

　　E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查授信权限管理。授信权限管理通常遵循以下原则：给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准;集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准;债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准;交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险—收益分析的基础之上;根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核。

　　37.不良贷款的清收管理包括不良贷款的(　)。

　　A.清收

　　B.盘活

　　C.保全

　　D.以资抵债

　　E.拍卖

　　【正确答案】ABCD

　　【答案解析】本题考查信用风险抵补的内容。不良贷款的清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全、以资抵债。

　　38.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为(　)。

　　A.处置抵(质)押物

　　B.以物抵债

　　C.抵债资产处置

　　D.破产清算

　　E.依法收贷

　　【正确答案】ABCD

　　【答案解析】本题考查信用风险抵补的内容。按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵(质)押物、以物抵债、抵债资产处置、破产清算等。

　　39.对于银行账户业务采取收益视角，其中净利息收入的影响因素包括(　)。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　E.流动性风险

　　【正确答案】ABCD

　　【答案解析】本题考查市场风险识别。对于银行账户业务采取收益视角，分析的重点是利率变动对报告期内的净利息收入和短期盈利的影响，净利息收入受到重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险的影响。

　　40.市场风险计量方法包括(　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.敏感性分析

　　E.风险价值

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查市场风险计量。市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。