2018年银行从业初级风险管理模拟试题（3）_第3页

　　三、判断题

　　1.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。 ( )

　　2.商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转稼、风险规避、风险赔偿。 ( )

　　3.在《巴塞尔新资本协议》中规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%。其中核心资本充足率不得低于4%。 ( )

　　4.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。 ( )

　　5.与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。 ( )

　　6. 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。 ( )

　　7. 当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。 ( )

　　8. 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 ( )

　　9. 期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。 ( )

　　10.全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。 ( )

　　三、判断题参考答案及解析

　　1.√ [解析]根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。

　　2.× [解析]商业银行的风险管理的主要策略是风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。

　　3.√ [解析]《巴塞尔新资本协议》明确规定，资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不低于4%。

　　4.×[解析]在实践中，通常将金额风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等， 可以通过购买商业保险来转移风险;但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

　　5.× [解析]与市场风险相比信用风险观察数据少且不易获取，相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特.最，更适于采用量化技术加以控制。

　　6. √[解析]随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度，当一个随机变量以很大的可能性偏离其期望值，方差就比较大。

　　7. × [解析]本题考点是风险管理的流动性风险与市场风险的内容。当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性风险危机。

　　8. × [解析]本题考点是风险管理主要策略中的风险分散。马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

　　9. √[解析]本题考点是风险管理常用的概率统计知识中随机变量的期望值。关于随机变量的数字特征，最常用的两个概念就是期望值和方差。期望值是随机变量的概率加权和，方差描述了随机变量偏离其期望的程度。方差越大，随机变量取值偏离期望值的可能性比较大。

　　10.× [解析]全面风险管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。