2017下半年初级银行从业资格考试风险管理试题_第9页

　　【答案解析】商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。

　　99.商业银行通常借助( )，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

　　A.自我评估法

　　B.缺口分析法

　　C.因果分析模型

　　D.资产中性定价模型

　　E.久期分析法

　　【正确答案】AC

　　【答案解析】商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对操作风险进行识别。

　　100.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。

　　A.财务/会计错误

　　B.文件/合同缺陷

　　C.产品设计缺陷

　　D.交易/定价错误

　　E.错误监控/报告

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、交易/定价错误、错误监控/报告、结算/支付错误。

　　101.下列关于金融期货的说法，正确的有( )。

　　A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

　　B.货币期货是以汇率为标的的期货合约

　　C.指数期货是指以股票为标的的期货合约

　　D.指数期货不涉及股票本身的交割

　　E.指数期货以现金清算的形式进行交割

　　【正确答案】ABDE

　　【答案解析】股指期货是以股票指数为标的的期货合约，不是以股票为标的，选项C说法错误。

　　102.期权根据基础工具性质区分为( )。

　　A.债务工具

　　B.利率(除债务)

　　C.股票

　　D.外汇(含黄金)

　　E.商品

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率(除债务)、股票、外汇(含黄金)和商品五类。

　　103.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括( )。

　　A.不良贷款迁徙率

　　B.资本充足程度

　　C.超额备付金比率

　　D.盈利能力

　　E.准备金充足程度

　　【正确答案】BDE

　　【答案解析】风险抵补类指标：衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。

　　104.市场准入的主要目标包括( )。

　　A.提高银行的盈利能力

　　B.保护银行股东的利益

　　C.保证注册银行具有良好的品质

　　D.维护银行市场秩序

　　E.保护存款者的利益

　　【正确答案】CDE

　　【答案解析】本题考查市场准入的主要目标。

　　105.中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。

　　A.公正原则

　　B.公开原则

　　C.效率原则

　　D.利益原则

　　E.依法原则

　　【正确答案】ABCE

　　106.内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即( )。

　　A.风险识别

　　B.风险评估

　　C.资本规划

　　D.压力测试

　　E.风险报告

　　【正确答案】BCD

　　【答案解析】内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。

　　107.《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标( )。

　　A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

　　B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

　　C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

　　D.确保银行盈利

　　E.以上都对

　　【正确答案】ABC

　　【答案解析】商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。

　　108.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。

　　A.融资成本上升

　　B.资产质量下降

　　C.外部评级下降

　　D.被迫从市场上购回已发行的债券

　　E.所发行的股票价格上升

　　【正确答案】AD

　　109.在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为( )。

　　A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势

　　B.根据趋势衡量流动性需求

　　C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求

　　D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排

　　E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口

　　【正确答案】ACE

　　【答案解析】本题考查对本币的流动性风险管理。

　　110.下列各项中，( )属于流动性比率指标。

　　A.利息保障倍数

　　B.大额负债依赖度

　　C.核心存款比例

　　D.总资产报酬率

　　E.易变负债与总资产的比率

　　【正确答案】BCE

　　【答案解析】流动性比率指标包括：现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率和大额负债依赖度。A项属于杠杆比率，D项属于盈利能力比率。

　　111.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括( )。

　　A.资金交易

　　B.消费信贷业务有关客户身份的核对

　　C.网络中心

　　D.不动产评估

　　E.账户系统

　　【正确答案】BCD