2017下半年初级银行从业资格考试风险管理试题

　　一、单项选择题

　　1.以下不属于现场检查程序的是( )。

　　A.现场检查准备阶段

　　B.现场检查实施阶段

　　C.现场检查处理阶段

　　D.现场检查后续阶段

　　【正确答案】D

　　【答案解析】现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案整理。

　　2.风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露( )。

　　A.核心资本指标

　　B.附属资本指标

　　C.资本充足率指标

　　D.资本扣除项指标

　　【正确答案】C

　　【答案解析】风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露资本充足率指标，缺少核心资本.附属资本及资本扣除项等指标。

　　3.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

　　A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

　　B.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段。对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控

　　C.监管部门高度关注银行类金融机构的公司治理、内部控制.风险管理体系以及风险计量模型的有效性

　　D.在分析银行机构风险状况时，只需分析银行整体并表基础上的总体风险水平即可，不需分析分支机构的风险水平

　　【正确答案】D

　　【答案解析】在分析银行机构风险状况时，既要分析银行整体并表基础上的总体风险水平，还要分析其单一或部分分支机构的风险水平。

　　4.监管部门监督检查与( )共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

　　A.最低资本充足率

　　B.市场约束

　　C.外部审计

　　D.内部审计

　　【正确答案】B

　　【答案解析】监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

　　5.资本充足率压力测试框架以( )的压力测试为基础。

　　A.综合风险

　　B.混合风险

　　C.多风险

　　D.单一风险

　　【正确答案】D

　　【答案解析】资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。

　　6.原则上，定期压力测试至少( )一次。

　　A.两年

　　B.半年

　　C.一年

　　D.一季度

　　【正确答案】C

　　【答案解析】原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。

　　7.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的( )，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

　　A.实质性风险

　　B.利率风险

　　C.操作风险

　　D.信用风险

　　【正确答案】A

　　【答案解析】资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

　　8.国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是( )。

　　A.20%

　　B.15%-25%

　　C.100%

　　D.150%

　　【正确答案】D

　　【答案解析】国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%。

　　9.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少( )向董事会报告。

　　A.每日

　　B.每月

　　C.每季度

　　D.每年

　　【正确答案】C

　　【答案解析】重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。

　　10.商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是( )。

　　A.行业风险

　　B.技术风险

　　C.品牌风险

　　D.客户风险

　　【正确答案】B

　　【答案解析】技术风险要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

　　11.清晰的战略风险管理流程不包括( )。

　　A.战略风险识别

　　B.战略风险规划

　　C.战略风险评估

　　D.监测和报告

　　【正确答案】B

　　【答案解析】清晰的战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评估、监测和报告。

　　12.声誉危机管理的主要内容不包括( )。

　　A.危机现场处理

　　B.危机处理过程中的持续沟通

　　C.模拟训练和演习

　　D.明确记载的危机处理/决策流程

　　【正确答案】D

　　【答案解析】D项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。

　　13.商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。

　　A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

　　B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

　　C.制定各币种的流动性管理策略

　　D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

　　【正确答案】B

　　【答案解析】总部具有最终的监督和控制全球流动性的权利。

　　14.商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括( )。

　　A.一般

　　B.正常

　　C.最好

　　D.最坏

　　【正确答案】A

　　【答案解析】商业银行通常将可能面临的市场条件分为正常、最好、最坏三种情景。