2018年银行从业资格考试风险管理试题及答案（多选题1）

　　1、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有(　　)。

　　A.风险水平类指标

　　B.风险收益指标

　　C.风险迁徙类指标

　　D.风险抵补类指标

　　E.风险排序指标

　　正确答案： A，C，D

　　系统解析：

　　依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》，风险监管核心指标分为三个主要类别：风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。

　　2、附属资本主要包括(　　)。

　　A.重估储备

　　B.一般准备

　　C.优先股

　　D.可转换债券

　　E.混合资本债券

　　正确答案：A，B，C，D，E

　　系统解析：

　　附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券、长期次级债务。

　　3、完整的资本充足率评估程序包括(　　)。

　　A.董事会和高级管理层的监督

　　B.健全的资本评估

　　C.风险的全面评估

　　D.完善的监测和报告系统

　　E.健全的内部控制检查

　　正确答案：A，B，C，D，E

　　系统解析：

　　监管部门应对商业银行资本管理程、序进行评估。完整的资本充足率评估程序包括五个方面：董事会和高级管理层的监督、健全的资本评估、风险的全面评估、完善的监测和报告系统、健全的内部控制检查。

　　4、集团法人客户的信用风险特征有(　　)。

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.真实财务状况难以掌握

　　D.系统性风险较高

　　E.风险识别和贷后管理难度大

　　正确答案：A，B，C，D，E

　　系统解析：

　　与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁;连环担保十分普遍;真实财务状况难以掌握;系统性风险较高;风险识别和贷后管理难度大。

　　5、个人零售贷款的风险主要表现在(　　)。

　　A.经销商风险

　　B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者

　　C.借款人的偿债能力有可能不稳定

　　D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约

　　E.抵押权益实现困难

　　正确答案： B，C，D，E

　　系统解析：

　　个人零售贷款，可以分为汽车消费贷款、信用卡消费贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等。其风险主要表现在：借款人的真实收入状况难以掌握，尤 其是无固定职业者和自由职业者;借款人的偿债能力有可能不稳定(如职业不稳定的借款人、面临就业困难的大学生等);贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导 致消费者不愿履约;抵押权益实现困难。经销商风险是个人住房按揭贷款的风险。

　　6、有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有(　　)。

　　A.强化声誉风险管理培谢

　　B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现

　　C.确保及时处理投诉和批评

　　D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

　　E.制定危机管理规划

　　正确答案：A，B，C，D，E

　　系统解析：

　　有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、从投诉和批评中积累早期预警经验、尽量保持绝大多数利 益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致、增强客户/公众的透明度、将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。

　　7、银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有(　　)。

　　A.准确性原则

　　B.可比性原则

　　C.及时性原则

　　D.持续性原则

　　E.法人并表原则

　　正确答案： A，B，C，D，E

　　系统解析：

　　银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则。

　　8、我国商业银行信用风险监管指标包括(　　)。

　　A.不良资产率

　　B.商业银行总的流动性需求

　　C.贷款损失准备率

　　D.单一客户授信集中度

　　E.预期损失率

　　正确答案： A，C，D，E

　　系统解析：

　　我国商业银行信用风险监管指标包括不良资产率、贷款损失准备率、不良贷款率、预期损失率、单一客户授信集中度、不良贷款拨付覆盖率等。B项属于商业银行流动性风险管理方法。

　　9、我国银行监管领域所依据的主要法律包括(　　)。

　　A.《银行业监督管理法》

　　B.《中国人民银行法》

　　C.《贷款通则》

　　D.《金融违法行为处罚法》

　　E.《商业银行法》

　　正确答案：A，B，E

　　系统解析：

　　我国银行监管领域所依据的主要法律包括《银行业监督管理法》《中国人民银行法》《商业银行法》《行政许可法》等。D项《金融违法行为处罚法》属于行政法规;C项《贷款通则》属于金融规章制度和商业银行风险监管相关指引。

　　10、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中的客户包括(　　)。

　　A.取得贷款的法人

　　B.其他经济组织

　　C.自然人

　　D.个体工商户

　　E.存款人

　　正确答案：A，B，C，D

　　系统解析：

　　单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，取得贷款的客户可以是法人、其他经济组织、自然人、个体工商户。