2020期货从业资格考试《期货基础知识》专项练习（五）

　　1.决定汇率是否频繁与剧烈波动的直接因素是____D__。

　　A.物价水平

　　B.国际收支

　　C.政治环境

　　D.汇率制度

　　解析：[解析] 决定汇率是否频繁与剧烈波动的直接因素是汇率制度。

　　2.以本币表示外币的价格的标价方法是__A____。

　　A.直接标价法

　　B.间接标价法

　　C.美元标价法

　　D.英镑标价法

　　解析：[解析] 直接标价法是指以本币表示外币的价格，即以一定单位的外国货币作为标准，折算为一定数额本国货币的标价方法。

　　3.美国短期国债通常采用____A__方式发行，到期按照面值进行兑付。

　　A.贴现

　　B.升水

　　C.贴水

　　D.贬值

　　解析：[解析] 美国短期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付。

　　4.美国期货市场中长期国债期货采用__B____报价法。

　　A.指数

　　B.价格

　　C.百分比

　　D.差额

　　解析：[解析] 本题考查美国期货市场中长期国债的报价方法。美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按100美元面值的标的国债价格报价。

　　5.利率期货自诞生后发展非常迅猛，交易金额很快超过了传统的___B___，并一直在全球期货市场占有较大的市场份额。

　　A.外汇期货

　　B.商品期货

　　C.金融互换

　　D.股指期货

　　解析：[解析] 利率期货自诞生后发展非常迅猛，交易金额很快超过了传统的商品期货，并一直在全球期货市场占有较大的市场份额。

　　6.CBOT 10年期美国中期国债期货合约的合约月份是__B____。

　　A.最近到期的3个连续循环季月

　　B.最近到期的5个连续循环季月

　　C.最近到期的6个连续循环季月

　　D.最近到期的9个连续循环季月

　　解析：[解析] CBOT 10年期美国中期国债期货合约的合约月份是最近到期的5个连续循环季月(3月、6月、9月、12月)。

　　7.在利率期货交易中，当同一市场、同一品种、不同交割月份合约间存在着过大或过小的价差关系时，就存在着___A___的潜在机会。

　　A.跨期套利

　　B.跨市套利

　　C.跨月套利

　　D.跨品种套利

　　解析：[解析] 在利率期货交易中，当同一市场、同一品种、不同交割月份合约间存在着过大或过小的价差关系时，就存在着跨期套利的潜在机会。

　　8.道琼斯欧洲STOXX50指数由___C___公司设计，于1998年2月28日引入市场。

　　A.BTOXX

　　B.DTOXX

　　C.STOXX

　　D.ATOXX

　　解析：[解析] 本题考查道琼斯欧洲STOXX50指数的概念。道琼斯欧洲STOXX50指数由在欧盟成员国法国、德国等12国资本市场上市的50只超级蓝筹股组成。该指数由STOXX公司设计，于1998年2月28引入市场，基准值为1000点，基准日期为1991年12月31日，并定于每年9月修订一次。

　　9.沪深300股指期货以期货合约最后___A___小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　解析：[解析] 沪深300股指期货以期货合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。

　　10.如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者未来的走势或回报不一致，从而导致一定的误差。这种误差，通常称为___A___。

　　A.模拟误差

　　B.套利误差

　　C.测量误差

　　D.数字误差