期货从业资格考试

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2019年期货从业资格考试期货基础知识精选试题及答案(十四)_第2页

来源:华课网校  [2019年1月10日] 【

  16

  题干:以下说法正确的是(  )。

  A:考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界

  B:考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界

  C:当实际期货价格高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利。

  D:当实际期货价格低于无套利区间的上界时,正向套利才能获利。

  参考答案[C]

  17

  题干:以下为实值期权的是(  )。

  A:执行价格为350,市场价格为300的卖出看涨期权

  B:执行价格为300,市场价格为350的买入看涨期权

  C:执行价格为300,市场价格为350的买入看跌期权

  D:执行价格为350,市场价格为300的买入看涨期权

  参考答案[B]

  18

  题干:7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(  )。

  A:200点

  B:180点

  C:220点

  D:20点

  参考答案[C]

  19

  题干:某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳,卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为(  )美分/蒲式耳。

  A:290

  B:284

  C:280

  D:276

  参考答案[B]

  20

  题干:以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于(  )。

  A:买入跨式套利

  B:卖出跨式套利

  C:买入宽跨式套利

  D:卖出宽跨式套利

  参考答案[B]

  21

  题干:买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,考试/大再买进一个高执行价格看涨期权属于(  )。

  A:买入跨式套利

  B:卖出跨式套利

  C:买入蝶式套利

  D:卖出蝶式套利

  参考答案[C]

  22

  题干:期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是(  )。

  A:管理费

  B:经纪佣金

  C:营销费用

  D:CTA费用

  参考答案[D]

  23

  题干:在美国,期货投资基金的主要管理人是(  )。

  A:CTA

  B:CPO

  C:FCM

  D:TM

  参考答案[B]

  24

  题干:期货投资基金的费用支出中,支付给商品基金经理的费用是(  )。

  A:管理费

  B:CTA费用

  C:经纪佣金

  D:承销费用和营销费用

  参考答案[A]

  25

  题干:市场资金总量变动率超过临界值,则表明有可能(  )。

  A:价格将大幅波动

  B:投机成分过高

  C:有人操纵市场

  D:期货价与现货价偏离程度加大

  参考答案[A]

  26

  题干:6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约,6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是(  )。

  A:1250欧元

  B:-1250欧元

  C:12500欧元

  D:-12500欧元

  参考答案[B]

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责编:jiaojiao95
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