2019年中级银行从业资格考试风险管理全真模拟题（五）_第2页

　　21.下列关于信用风险的表述，错误的是(　)。

　　A.只有违约才能导致信用风险

　　B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得

　　C.信用风险范围不仅限于贷款业务

　　D.信息不对称可以引发信用风险

　　正确答案:A

　　解析:从语气上判断，就可直接选出A项，因为造成任何风险原因都不会只有一个。一般来说，信用风险表现为违约风险和结算风险。B项与市场风险有关的各种价格，都很容易在市场上得到相关数据，而信用风险则要通过模型计量才能得出相关数据。

　　22.下列不属于政治风险的是( )。

　　A.政权风险

　　B.法律风险

　　C.政局风险

　　D.政策风险

　　正确答案:B

　　解析:政治风险是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等。

　　23.效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要(　)，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

　　A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议

　　B.规范监管标准，提高监管效率

　　C.提出有效的监管建议

　　D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率

　　正确答案:D

　　解析:效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

　　24.内部欺诈是指(　)。

　　A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　正确答案:B

　　解析:造成操作风险的人员因素包括：内部欺诈、失职违规、知识技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法五类。其中内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。

　　25.商业银行面临的(　)要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

　　A.客户风险

　　B.技术风险

　　C.项目风险

　　D.品牌风险

　　正确答案:B

　　解析:商业银行面临的技术风险要求确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

　　26.( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A.标准法

　　B.替代标准法

　　C.内部评级法

　　D.高级计量法

　　正确答案:D

　　解析:这是高级计量法的定义。

　　27.下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是( )。

　　A.定量压力测试

　　B.资本规划

　　C.情景选择

　　D.定性压力测试及管理行动

　　正确答案:B

　　解析:资本充足率压力测试框架的主要内容有：①情景选择。②定量压力测试。③定性压力测试及管理行动。④结果输出。

　　28.假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高?( )

　　A.5年期零息债券

　　B.5年期票面利息为5%的固定利率债券

　　C.5年期票面利率为7%的固定利率债券

　　D.10年期浮动利率债券

　　正确答案:D

　　解析:可用久期进行分析，10年期债券的久期最大，所以对利率变化更为敏感。

　　29.下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。

　　A.内部模型法

　　B.内部评级法

　　C.现期风险暴露法

　　D.标准法

　　正确答案:B

　　解析:巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

　　30.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

　　A.市场风险

　　B.流动风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　正确答案:A

　　解析:全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

　　31.下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。

　　A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

　　B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

　　C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

　　D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值

　　正确答案:C

　　解析:A项是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一;B项传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任。但往往招致更强烈的对抗行动，现在，更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”;D项无论危机是否会发生，在系统规划声誉危机管理时，很多潜在的风险就已经被及时发现并得到有效处理。因此，声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值。

　　32.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额准备金率为( )。

　　A.2.53%

　　B.2.76%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　正确答案:A

　　解析:人民币超额准备金率=(在人民银行超额准备金+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%=(43+11)/2138≈2，53%。

　　33.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。

　　A.客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　B.代客理财产品受利率波动造成损失

　　C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　D.业务员贪污或截留代理业务手续费

　　正确答案:B

　　解析:代客理财产品受利率波动造成损失属于市场风险。

　　34.根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于( )。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.25%

　　D.50%

　　正确答案:C

　　解析:根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》的规定，商业银行的流动性比例应不低于25%。

　　35.商业银行所面临的结算风险是一种特殊的( )。

　　A.法律风险

　　B.信用风险

　　C.市场风险

　　D.操作风险

　　正确答案:B

　　解析:结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

　　36.用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是( )。

　　A.效率比率

　　B.杠杆比率

　　C.流动比率

　　D.盈利能力比率

　　正确答案:B

　　解析:用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力的比率是杠杆比率。

　　37.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

　　A.1英镑=1.9702美元

　　B.1英镑=2.0194美元

　　C.1英镑=2.0000美元

　　D.1英镑=1.9808美元

　　正确答案:D

　　解析:美元兑英镑远期汇率=2×(1+3%)/(1+4%)=1，9808。

　　38.银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。

　　A.促进金融稳定和金融创新共同发展

　　B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

　　C.确保银行业金融机构不破产

　　D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

　　正确答案:C

　　解析:确保银行业金融机构不破产不属于良好银行监管标准。

　　39.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。

　　A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

　　B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

　　正确答案:B

　　解析:三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。

　　40.商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的( )。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.风险资本

　　正确答案:C

　　解析:商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的经济资本。