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2019年初级银行从业资格证风险管理习题精练（3）_第2页

来源：考试网 [2019年6月28日] 【大中小】

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　　21失职违规不包括以下哪种情形?( )

　　A滥用职权的情形B从事未授权交易的情形

　　C盗用资产的情形D支配超出权限资金额度的情形

　　22在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

　　A资产规模和商业银行的风险管理水平

　　B资本金规模和商业银行的盈利水平

　　C资产规模和商业银行的盈利水平

　　D资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　23全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

　　A企业的资产规模 B企业的目标

　　C全面风险管理要素D企业的各个层级

　　24下列关于风险的说法，正确的是( )。

　　A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

　　B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

　　C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

　　D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

　　25根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括( )。

　　A商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

　　B商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

　　C银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查

　　D银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施

　　26下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )。

　　A治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

　　B公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

　　C如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿

　　D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

　　27假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

　　概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。

　　A18.25%

　　B27.25%

　　C11.25%

　　D11.75%

　　28下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

　　A风险分散B风险转移C风险对冲D风险规避

　　29在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。

　　A每日股票价格 B每日股票指数

　　C股票价格每日变动值D股票价格每日收益率

　　30假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为68%。

　　A(1%，3%)

　　B(0，4%)

　　C(1.99%，2.01%)

　　D(1.98%，2.02%)

　　31下列哪一项不属于内控制度中的制衡机制?( )

　　A交叉核对B双人签字C双人控制资产D对账

　　32内部审计的主要内容不包括( )。

　　A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

　　B会计记录和财务报告的准确性和可靠性

　　C内部控制的健全性和有效性

　　D适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

　　33现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。

　　A每月参照市场定价B每日参照市场定价

　　C每日财务报表定价D每月财务报表定价

　　34《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用()技术。

　　A监管资本，高级风险量化B经济资本，高级风险量化

　　C会计资本，风险定性分析D注册资本，风险定性分析

　　35商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。

　　A失误树分析方法B资产财务状况分析法

　　C制作风险清单 D情景分析法

　　36在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

　　A5Cs系统 B5Ps系统

　　CCAMEL分析系统D51ts系统

　　37死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

　　A0.17%

　　B0.77%

　　C1.36%

　　D2.32%

　　38根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

　　A0.09

　　B0.08

　　C0.07

　　D0.06

　　39某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8 000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )天。

　　A198B180C160 D225

　　40下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。

　　A一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

　　B对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业

　　C商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

　　D授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

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责编：jianghongying

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