2019年中级银行从业资格考试风险管理全真模拟题（四）_第5页

　　二、多项选择题(共40小题，每小题1分。共40分)以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　81.以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有( )。

　　A.贷款转让通常指贷款有偿转让

　　B.贷款转让又被称为贷款出售

　　C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率

　　D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售

　　E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析:组合贷款转让的难点就是资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，而单笔贷款的转让则相对容易。

　　82.商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有( )。

　　A.利率上升，净利息收入上升

　　B.利率上升，净利息收入下降

　　C.利率下降。净利息收入上升

　　D.利率下降，净利息收入下降

　　E.利率上升.净利息收入不变

　　正确答案:B,C

　　解析:当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

　　83.企业的行业风险分析主要内容包括( )。

　　A.企业的战略

　　B.企业的管理政策

　　C.行业的特征和定位

　　D.行业的依赖性分析

　　E.行业成功的关键因素

　　正确答案:C,D,E

　　解析:

　　84.贷款重组应当注意的事项包括( )。

　　A.是否属于可重组的对象或产品

　　B.进入重组流程的原因

　　C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

　　D.转让贷款的成本费用

　　E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

　　正确答案:A,B,C,E

　　解析:D项是在贷款转让时要注意的事项。贷款重组应当注意的事项就包括A、B、C、E四项内容。

　　85.远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。

　　A.远期外汇合约

　　B.外汇期货合约

　　C.未到交割日的现货合约

　　D.已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E.外汇期权合约

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析:

　　86.商业银行面临的国别风险存在于( )经营活动中。

　　A.对“一带一路”国家的授信

　　B.由境外服务提供商提供的外包服务

　　C.建立境外机构

　　D.国际资本市场业务

　　E.代理行往来

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析:《银行业金融机构国别风险管理指引》第十三条规定，“国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。”

　　87.全面风险管理要素包括( )。

　　A.事件识别

　　B.风险评估

　　C.控制活动

　　D.内部环境

　　E.信息和交流

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析:此外还包括：目标设定、风险对策、监控。

　　88.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择.其发挥的重要作用有( )。

　　A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

　　B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

　　C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

　　D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果。减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率

　　E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监督方案

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析:采用风险为本的监管在实践中发挥以下作用：①通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性。②通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案，更有计划性、灵活性、针对性。③明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度，同时也提高管理层对监管的认同感，达成共识和良性互动，共同致力于风险的防范和化解。④根据风险评估判断出高风险领域，有针对性的进行检查，并更多地借鉴内部管理和审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率。⑤把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，理顺了监管者和银行管理层各自的职责。对银行管理层的风险管理责任提出更高的期望和要求。⑥明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密。

　　89.下列关于违约概率的说法，不正确的有( )。

　　A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据

　　B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

　　C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比

　　D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

　　E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

　　正确答案:A,C

　　解析:违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。不良率是不良债项余额在所有债项余额的占比，与违约概率不具有可比性。

　　90.保证法律责任一般包括( )。

　　A.部分责任保证

　　B.连带责任保证

　　C.一般责任保证

　　D.全部责任保证

　　E.完全责任保证

　　正确答案:B,C

　　解析:保证法律责任分为连带责任保证和一般责任保证两种，所以会影响借款人的还债能力，这样也就造成了借款人信用风险的提高。

　　91.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.财务报表真实性差

　　D.系统性风险较低

　　E.风险识别和贷后监督管理难度较大

　　正确答案:A,B,C,E

　　解析:D项应为系统性风险较高。

　　92.商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。

　　A.即期外汇买卖

　　B.债券买卖

　　C.远期交易

　　D.债券回购

　　E.期货交易

　　正确答案:B,C,D

　　解析:交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。

　　93.商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据，下列( )属于内部评级系统中经计量后的结果数据。

　　A.企业的税收数据

　　B.债项的违约损失率

　　C.企业的工商登记数据

　　D.企业的违约概率

　　E.企业所在国家主权评级数据

　　正确答案:B,D

　　解析:

　　94.以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有( )。

　　A.因歧视待遇事件导致的损失

　　B.恶意损毁资产

　　C.员工越权行为

　　D.劳方索偿

　　E.假冒开户人

　　正确答案:B,E

　　解析:A、D项属于违反用工法的行为，C项属于失职违规。

　　95.若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有( )。

　　A.银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越低

　　B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高

　　C.银行流动资产和总资产的比率越高，流动性风险越低

　　D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低

　　E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强

　　正确答案:C,D,E

　　解析:贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动性能力较差，由于该比率忽略了其他资产，特别是流动资产，因此该指标无法准确地衡量商业银行的流动性风险。故A项错误。对大型商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，定额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险，故B项错误。

　　96.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。

　　A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

　　B.能够确保产品和服务的溢价水平

　　C.能够减少进入新市场的阻碍

　　D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

　　E.能够完全避免风险事件和未来损失

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析:风险和损失是不能被完全避免的。

　　97.违约风险暴露包括( )。

　　A.公司风险暴露

　　B.零售风险暴露

　　C.主权风险暴露

　　D.金融机构风险暴露

　　E.股权风险暴露

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析:

　　98.信用衍生产品包括( )。

　　A.总收益互换

　　B.信用违约互换

　　C.信用价差期权

　　D.信用联系票据

　　E.股票期权

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析:常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差期权、信用联系票据以及混合工具(前述四种衍生工具的再组)。

　　99.下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有( )。

　　A.权重法

　　B.标准法

　　C.现期风险暴露法

　　D.内部评级法

　　E.内部模型法

　　正确答案:B,C,E

　　解析:巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

　　100.下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有( )。

　　A.银行将投资债券回售给发行人

　　B.投资债券被发行人提前赎回

　　C.客户提前偿还房屋贷款

　　D.银行提前终止理财产品

　　E.客户提取活期存款

　　正确答案:B,C

　　解析:期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易的期权和场外的期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。