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2019年中级银行从业资格证风险管理预测试题(5)

来源:考试网  [2019年3月29日]  【

  一、单项选择题

  1.( )对战略风险管理的结果负有最终责任。

  A.监事会

  B.股东大会

  C.公司治理层

  D.董事会和高级管理层

  2.下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )

  A.劳资关系

  B.安全、环境

  C.未经授权的活动

  D.性别、种族歧视

  3.( )是指商业银行在一定的位置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

  A.经济资本

  B.会计资本

  C.监管资本

  D.实收资本

  4.下列属于操作风险外部风险指标的是( )

  A.从业年限

  B.系统数量

  C.反洗钱警报数占比

  D.系统故障时间

  5.( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

  A.风险转移

  B.风险补偿

  C.风险对冲

  D.风险分散

  6.下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是( )

  A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

  B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

  C.在某一时点,同一债务人只能有一个客户评级

  D.在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

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  7.某银行 2011 年初可疑类贷款余额为 600 亿元,其中 100 亿元在 2011 年末成为损失类贷款,其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 150 亿元,则该银行可疑类贷款迁徙率为( )

  A.16.67%

  B.22.22%

  C.25.00%

  D.41.67%

  8.以下是贷款的转让步骤,其正确顺序是( )

  ①挑选出同质的待转让单笔贷款,并将其放在一个资产组合中;②办理贷款转让手续;③对资产组合进行评估;④签署转让协议;⑤双方协商(或投标)确定购买价格;⑥为投资者提供资产组合的详细信息

  A.①②③④⑤⑥

  B.⑥⑤③②④①

  C.①②⑤③⑥④

  D.①③⑥⑤④②

  9.企业集团可能具有以下特征:由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )

  A.直接或间接控制一个企业 1q%或 l0%以上表决权的个人投资者

  B.直接或间接控制一个企业 5%或 5%以上表决权的个人投资者

  C.直接或间接控制一个企业 3%或 3%以上表决权的个人投资者

  D.直接或间接控制一个企业 1%或 l%以上表决权的个人投资者

  10.某企业 2011 年销售收入 10 亿元人民币,销售净利率为 l4%,2011 年初所有者权益为39 亿元人民币,2011 年末所有者权益为 45 亿元人民币,则该企业 2011 年净资产收益率为( )

  A.4.00%

  B.2.11%

  C.3.33%

  D.3.28%

  11.某企业 2011 年息税折旧摊销前利润为 2 亿元人民币,净利润为 l.2 亿元人民币,折旧为 0.2 亿元人民币,无形资产摊销为 0.1 亿元人民币,所得税为 0.3 亿元人民币,则该企业 2011 年的利息费用为( )亿元人民币。

  A.0.1

  B.0.2

  C.0.3

  D.0.4

  12.下列关于客户信用评级的说法,错误的是( )

  A.评价主体是商业银行

  B.评价目标是客户违约风险

  C.评价结果是信用等级和违约概率

  D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小

  13.在客户信用评价中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是( )

  A.5Cs 系统

  B.5Ps 系统

  C.CAMEls 系统

  D.4Cs 系统

  14.根据死亡率模型,假设某 3 年期辛迪加贷款,从第 l 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60%、0.60%,则 3 年的累计死亡率为( )

  A.0.17%

  B.0.77%

  C.1.36%

  D.2.32%

  15.某 l 年期零息债券的年收益率为 l6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若 l 年期的无风.险年收益率为 5%,则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )A.0.05

  B.0.10

  C.0.15

  D.0.20

  16.下列不属于非现场监管程序的是( )

  A.制定监管计划

  B.风险评估

  C.进点会谈

  D.监管评级

  17.按照( )不同,个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

  A.评分的阶段

  B.评分的方法

  C.评分的对象

  D.评分的结果

  18.对于商业银行来说,以下一般不采用的担保方式是( )

  A.动产留置

  B.不动产抵押

  C.外资企业连带责任保证

  D.支票、汇票、本票等的抵押

  19.世界上第一个资产证券化产品是( )

  A.转手转付证券

  B.资产支付证券

  C.知识产权证券

  D.住房抵押贷款证券

  20.黄金价格波动属于( )

  A.期权性风险

  B.利率风险

  C.汇率风险

  D.商品价格风险

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