2019年银行从业资格考试中级风险管理练习题（9）_第6页

　　二、多选题(本大题40小题.每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

　　第1题

　　验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。

　　A CAP曲线与AR值

　　B ROC曲线与A值

　　C 二项分布检验

　　D 贝叶斯错误率

　　E P模型

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]二项分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法; C.P模型不是与国家风险计量有关的模型。

　　第2题

　　某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

　　A 下降2.11%

　　B 下降2.50%

　　C 下降2.22元

　　D 下降2.625元

　　E 上升2.625元

　　【正确答案】：A,C

　　[答案解析]久期计算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

　　第3题

　　“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。

　　A 灾难备份

　　B 强制员工休假

　　C 审慎选择经营地址

　　D 制定应急和连续营业方案

　　E 购买保险

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]B项对于损失于事无补。

　　第4题

　　根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

　　A 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　B 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

　　D 银行停止对债务人贷款计息

　　E 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C项中的期限为90天。

　　第5题

　　信用风险组合模型包括( )。

　　A Credit Monitor

　　B Credit Metrics

　　C Credit Portfolio View

　　D Credit Risk+

　　E VAR

　　【正确答案】：B,C,D

　　[答案解析]信用风险模型包括以上三个，考生要注意。

　　第6题

　　某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。

　　A 远期外汇交易合约

　　B 货币期货

　　C 货币互换

　　D 期权

　　E 即期外汇交易

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]即期外汇交易不能用来规避外汇风险，要通过衍生品进行对冲操作。

　　第7题

　　期权的价值由哪几部分组成?( )

　　A 时间价值

　　B 内在价值

　　C 执行价格

　　D 标地资产价格

　　E 无风险利率

　　【正确答案】：A,B

　　[答案解析]常识，考生要掌握。

　　第8题

　　下列关于VAR的说法，正确的有( )。

　　A 均值VAR度量的是资产价值的相对损失

　　B 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　C 零值VAR度量的是资产价值的相对损失

　　D 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　E VAR只用做市场风险计量与监控

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]该题为记忆题目。

　　第9题

　　以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。

　　A 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　B 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　C 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　D 当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　E 当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]对比五个答案，可知B、D错误。

　　第10题

　　根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。

　　A 银行间的短期利率水平

　　B 第0期到第1期的即期利率

　　C 第1期到第2期的远期利率

　　D 3年期的即期利率

　　E 市场在3期内的平均利率水平

　　【正确答案】：B,C,D

　　[答案解析]考查无套利均衡的计算，考生要熟悉。

　　第11题

　　个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。

　　A 违约风险的大小

　　B 开户后给商业银行带来潜在收益

　　C 破产风险的大小

　　D 坏账风险的大小

　　E 风险偏好

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]B项是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益;C项对个人而言，意义不大。

　　第12题

　　下列关于信用价差的说法，正确的有( )。

　　A 以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率

　　B 信用价差增加表明贷款信用状况恶化

　　C 信用价差减少表明贷款信用状况恶化

　　D 信用价差增加表明贷款信用状况改善

　　E 信用价差减少表明贷款信用状况改善

　　【正确答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用价差增加表明贷款信用状况恶化。

　　第13题

　　商业银行流动性风险预警信号有( )。

　　A 商业银行所发行的股票价格下跌

　　B 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量—亡升且债券的买卖价差扩大

　　C 商业银行的外部评级上升

　　D 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　E 债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]评级上升，对商业银行有利。

　　第14题

　　市场风险内部模型的主要优点包括( )。

　　A 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

　　B 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

　　C 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 ’

　　D 风险价值具有高度的概括性，简明易懂

　　E 反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E项应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。

　　第15题

　　常用的风险识别方法有( )。

　　A 专家调查列举法

　　B 高级计量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作风险清单

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的风险识别方法还有：失误树分析法、资产财务状况分析法。

　　第16题

　　建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。

　　A 风险管理部门是财务部门的辅助机构

　　B 风险管理部门必须具备高度独立性

　　C 风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

　　D 风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

　　E 风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]A、D项表述错误。风险管理部门和财务部门是相互合作关系;集中型的风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素。

　　第17题

　　中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( )

　　A 不良资产、贷款率

　　B 预期损失率

　　C 贷款风险迁徙

　　D 不良贷款拨备覆盖率

　　E 贷款损失准备充足率

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上全部属于中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标。

　　第18题

　　目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

　　A 基本指标法

　　B 计分卡(SCA)

　　C 损失分布法(LDA)

　　D 标准法

　　E 内部衡量法(IMA)

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]高级计量法还包括：极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN)。

　　第19题

　　衡量风险的指标有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在险价值(VAR)

　　E 期望收益

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握这些指标。

　　第20题

　　商业银行的经营原则是( )。

　　A 盈利性

　　B 安全性

　　C 流动性

　　D 扩张性

　　E 竞争性.

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]商业银行经营的三原则。