银行从业资格考试

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2018年中级银行从业资格考试风险管理试题:第六章_第3页

来源:考试网  [2017年12月16日]  【

  三、案例题

  2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

  6月5日,A银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

  5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6—1。

  表6—1

04.jpg

  6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

  根据以上案例描述,回答下列7小题。

  (1)A银行LCR指标已跌破监管红线,根据监管要求,LCR监管红线是(  )。(单选题)

  A.90%

  B.110%

  C.100%

  D.120%

  (2)6月6日后,A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是(  )。(单选题)

  A.同业交易对手单一

  B.未来一个月内现金流负缺口太大

  C.在央行的备付金不足

  D.利率迅速飙升到13.44%,市场同业“现金为王”

  (3)如果上表中所示年份为2016年,按照2016年的央行备付金管理规定,下列表述正确的有(  )。(多选题)

  A.如果6月5日央行备付金账户透支额为-250亿元,则为违规

  B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规

  C.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规

  D.按照央行的监管频度,上表中总行平均备付率应是按旬计算

  E.按照央行的监管濒度,上表中总行平均备付金是72.10亿元

  (4)A银行要降低流动性风险敞口,在“钱荒”期间其合适的措施有(  )。(多选题)

  A.缩短资产久期,增强资产流动性

  B.拉长负债久期,付出一定成本缓解流动性压力

  C.缩短负债久期,避免成本增高

  D.控制金融同业业务的资产负债久期差

  E.拉长资产久期,提高资产盈利能力

  (5)LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产,能够在银监会规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少(  )日的流动性需求。(单选题)

  A.10

  B.20

  C.60

  D.30

  三、案例题参考答案

  (1)C(2)B(3)AC(4)ABD(5)D

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