2018年中级银行从业资格考试风险管理试题：第四章_第3页

　　三、案例题

　　请根据表4—2，回答下列4题。

　　表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

　　(1)若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为(　　)。(单选题)

　　A.空头450

　　B.空头750

　　C.多头450

　　D.多头750

　　(2)根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为(　　)。(单选题)

　　A.350;-70

　　B.350;70

　　C.930;-370

　　D.930;370

　　(3)使用短边法计算银行的总敞口头寸为(　　)。(单选题)

　　A.70

　　B.280

　　C.350

　　D.650

　　(4)若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为(　　)。(单选题)

　　A.-370

　　B.280

　　C.350

　　D.370

　　三、案例题参考答案

　　(1)C(2)D(3)D(4)D