银行从业资格考试中级风险管理章节题：第十二章银行监管与市场约束1

　　一、单项选择题

　　1. 2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，( )形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

　　A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争

　　C.资本要求、监督检查、市场纪律D.资本比例、外部审计、市场纪律

　　2. 银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是( )。

　　A.依法、公开、公正、有效B.依法、公开、公正、效率

　　C.依法、公开、公平、效率D.依法、公开、公平、有效

　　3. 效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要( )，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

　　A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议B.规范监管标准，提高监管效率

　　C.提出有效的监管建议D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率

　　4. 巴塞尔委员会于( )重新修订并发布了新的《有效监管的核心原则》。

　　A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2006年10月

　　5. 下列不属于盈利能力指标的是( )。

　　A.资产收益率B.资本金收益率C.预期损失率D.净业务收益率

　　6. 下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是( )。

　　A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标

　　B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和

　　D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

　　7. 管理信息系统包括两大基础模块，即( )和( )。

　　A.业务运营系统和管理报告系统B.业务运营系统和组织结构C.业务政策和管理报告系统

　　D.组织结构和业务政策

　　8. ( )是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

　　A.机构准入B.业务准入C.市场准入D.风险评估

　　9. 银行监管的基本目标可以概括为( )。

　　A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定

　　C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定

　　10.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是( )。

　　A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60%

　　D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

　　11.按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于( )，资本充足率不得低于( )，附属资本最高不得超过核心资本的( )。

　　A.4%8%B.4%6% 90%C.4%70%D.4%80%

　　12.下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是( )。

　　A.专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

　　B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的

　　C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

　　D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因

　　13.下列不属于银行风险监管指标的监测评价的原则的是( )。

　　A.准确性原则B.法人并表原则C.有效性原则D.可比性原则

　　14.等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为( )。

　　A.100%B.50%C.20%D.0

　　15.严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予( )的风险权重，个人住房贷款风险权重为( )。

　　A.100P%B.500%C.60@%D.40`%

　　16.下列关于风险评级的顺序准确的是( )。

　　A.收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案

　　B.收集评级信息、分析评级信息、制定监管措施、得出评级结果、整理评级档案

　　C.收集评级信息、得出评级结果、分析评级信息、制定监管措施、整理评级档案

　　D.收集评级信息、得出评级结果、制定监管措施、分析评级信息、整理评级档案

　　17.银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由( )三个层级的法律规范构成。

　　A.法律、行政法规、规章B.立法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.立法、监管文件、制度

　　18.承诺，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为( )。

　　A.100%B.50%C.20%D.0

　　19.下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是( )。

　　A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

　　13.金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

　　C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

　　D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

　　20.下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是( )。

　　A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

　　B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

　　C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

　　D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

　　21.银监会提出的银行监管理念不包括( )。

　　A.管法人B.管风险C.管内控D.管存款

　　22.下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。

　　A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行

　　B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估

　　C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管

　　D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

　　23.某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率为( )。

　　A.9%B.10%C.12%D.16%

　　24.根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是( )。

　　A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权B.对省及省以下政府投资的公用企业

　　C.对我国中央政府的债权D.对政策性银行的债权

　　25.在市场准人范围和标准中，( )不属于中资商业银行行政许可事项。

　　A.机构设立B.机构终止C.董事和高级管理人员任职资格D.资本监管

　　26.根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。

　　A.0B.25%C.50%D.100%

　　27.下列各项关于表内信用资产风险权重描述正确的是( )。

　　A.个人住房抵押贷款风险权重为50%B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重

　　C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

　　D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50%的风险权重

　　28.关于表外项目的处理，下列说法不正确的是( )。

　　A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

　　B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

　　C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易

　　D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20%

　　29.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。

　　A.风险纠正B.风险规避C.市场退出D.风险救助

　　30.下列( )不属于信用风险管理领域相关制度指引。

　　A.《贷款通则》B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

　　D.《银团贷款业务指导》

　　一、单项选择题参考答案

　　1. C[解析]2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，资本要求、监督检查、市场纪律形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

　　2. B[解析]银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是依法、公开、公正、效率。

　　3.D[解析]效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担，所以D项正确。

　　4.D[解析]略

　　5. C[解析]盈利能力指标包括资产收益率、资本金收益率、净业务收益率。

　　6. C[解析]风险迁徒类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款，所以AB正确;期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期朱分为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和，所以C项错

　　误;期初可疑类贷款向下迁徒金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额，所以D项正确。

　　7. A[解析]管理信息系统包括两大基础模块，即业务运营系统和管理报告系统。

　　8. C[解析]市场准八是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

　　9. A[解析]银行监管的基本目标可以概括为保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定，所以A项正确。

　　10.D[解析]流动性比例=流动性资产余额/流动性自债余额×100%，所以A项正确;人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分，所以B项正确;核心负债比率不得低于60%，所以C项正确;流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额，所以D项错误。

　　11.D[解析]按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核。资本充足率指标不得低于4%，资本克足率不得低于8%，附属资本最高不得超过核心资本的100%。

　　12.D[解析]专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位，所以A项正确;有关客户的信息经常是保密的，这些信息是法律协定、对手关系的一部分，也不宜对外提供;所以B项正确;在进行信息披露时，某些项目若为专有信息或保密信息，银行可以不披露具体的项目，但必须要求对披露的信息进行一般性信息披露，并解释某些项目来对外信息披露的事实和原因，所以C项正确，D项错误。

　　13.C[解析]银行风险监管指标的监测评价的原则是准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、法人并表原则、保密性原则。

　　14.A[解析]略

　　15.A[解析]严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100%的风险权重，个人住房贷款风险权重为50%。

　　16.A[解析]风险评级的顺序为：收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案。

　　17.A[解析]银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规、规章三个层级的法律规范构成。

　　18.D[解析]略

　　19.C[解析]行政法规的效力高于规章，所以C项错误。

　　20.D[解析]股东通过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，督促银行改善经营，控制风险，所以D项错误。

　　21.D[解析]商业银行监管的理念是“管法人、管风险、管内控、提高透明度”，所以D项符合题意。

　　22.A[解析]ROCA主要针对外资银行。由于外资银行的分行不是独立的法人，许多因素(如资本调控或资产流通等)都受制于总行，所以采取“ROCA”等级评估制比较合适，所以A项错误。

　　23.A[解析]资本充足率=(资本一扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)=(30+20)/(500+12.5×4)≈9%

　　24.B[解析]表内信用资产风险权重分别为：对我国中央政府(含中国人民银行)的债权统一给予0的风险权重;对政策性银行债权的风险权重为0;商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予0的风险权重;对国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券进行了特别处理，风险权重为0。对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%，而对省及省以下政府投资的公用企业视作一般企业，给予100%的风险权重。本题正确答案为B。

　　25.D[解析]在市场准入范围和标准中，中资商业银行行政许可的范围为：机构设立、机构变更、机构终止、调整业务范围和增加业务品种、董事和高级管理人员任职资格。故D选项符合题意。

　　26.D[解析]商业银行计算资奉充足率时，应从资本中扣除以下项目：商誉应全部从核。资本中扣除;对未并表金融机构资本投资应分别从核。资本和附属资本中各扣除50%;对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50%。D选项正确。

　　27.A[解析]表内信用资产风险权重为：对其他金融机构债权给予100%的风险权重;商业银行之间原始期限在4个月以上的风险权重为20%;对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100%的风险权重;个人住房抵押贷款的风险权重为50%。故A选项正确。

　　28.B[解析]表外项目处理时，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产。故B选项说法错误。

　　29.B[解析]风险处置纠正贯穿银行监管始终，是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置，包括：风险纠正、风险救助、市场退出。故B选项符合题意。

　　30.C[解析]以《贷款通则》、《贷款风险分类指导原则》、《银行贷款损失准备计提指引》、《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》、《项目融资业务指引》、《固定资产贷款管理暂行办法》、《商业银行并购贷款风险管理指引》、《银团贷款业务指引》、《银行开展小企业授信工作指导意见》等相关文件构成的制度框架，成为指导商业银行规范管理信用风险的主要依据。C选项为市场风险管理领域的监管指引。