2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（1）_第13页

　　解析：

　　采用经风险调整的资本收益率进行业绩评估的优势不包括提高资本充足率。

　　多选题(当前112/136题)

　　下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。

　　A 市场风险敏感度

　　B 管理水平和内部控制

　　C 业务经营的合法合规性

　　D 资产质量和流动性状况

　　E 风险状况和资本充足性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

　　多选题(当前114/136题)

　　商业银行声誉风险管理的最佳实践包括( )。

　　A 改善公司治理结构

　　B 推行全面风险管理理念

　　C 确保各类主要风险被正确识别、优先排序

　　D 预先做好防范危机的准备

　　E 为所有风险配置相应的经济资本

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　所有选项都属于声誉风险的最佳实践。

　　多选题(当前115/136题)

　　在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有( )。

　　A 使不同的市场风险之间可以进行比较和汇总

　　B 使银行各类风险之间进行比较和汇总

　　C 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

　　D 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

　　E 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

　　正确答案：A,C,D,E

　　解析：

　　与缺口分析、久期分析等传统分析的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值VAR来表示，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。

　　多选题(当前116/136题)

　　下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别( )。

　　A 理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼

　　B 首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构

　　C 部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损

　　D 资金交易员未经授权进行交易并造成损失

　　E 信贷审核人员协助稳瞒虚假信息并批准放贷

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　以上五项均属于操作风险类别中的“人员因素”。

　　判断题(当前117/136题)

　　在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源(例如存款)和使用(例如贷款)的同质性问题。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　解析：

　　商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

　　判断题(当前118/136题)

　　商业银行内部操作风险损失数据包括客观已发生的操作风险损失数据，以及实际发生的操作风险事件的预期损失数据。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　解析：

　　商业银行内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。

　　判断题(当前119/136题)

　　对于同样一笔信贷资产，由于内部评级法(含高级法和初级法)相比权重法要高级，所以商业银行采用内部评级法一定比采用权重法计算的监管资本低，而采用高级法也一定比初级法计算的监管资本低。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　解析：

　　判断题(当前120/136题)

　　在商业银行信用风险管理中，违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一个重要内容。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　解析：

　　违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。

　　判断题(当前121/136题)

　　当商业银行战略与风险管理目标相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　解析：

　　判断题(当前122/136题)

　　压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　解析：

　　压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段

　　判断题(当前123/136题)

　　在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　解析：

　　专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备;

　　判断题(当前124/136题)

　　第二支柱资本充足率压力测试可以测试各类风险在各自压力情景下的不利变动对商业银行资本充足情况的影响。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A