2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（1）_第12页

　　正确答案：B,C,D

　　解析：

　　商业银行应当确保各职能部门具有明确 的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、 交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供 独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。负责市场风险管理的工作人员应当具备相关的专业知识和技能，并充分了解本行与 市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险，以及相应的风险识别、计量、监测和控制方法/技术。监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情 况，报告超限额情况也属于市场风险管理部门的职责之一。

　　多选题(当前103/136题)

　　如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。

　　A 市场风险

　　B 国别风险

　　C 流动性风险

　　D 信用风险

　　E 操作风险

　　正确答案：A,C,D,E

　　解析：

　　多选题(当前105/136题)

　　商业银行的风险管理环境包括下列哪些要素( )。

　　A 风险偏好

　　B 风险文化

　　C 公司治理

　　D 管理战略

　　E 内部控制

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　商业银行的整体风险管理环境，包括公司治理、内部控制、风险文化和管理战略、风险偏好等方面的内容。

　　多选题(当前106/136题)

　　商业银行应恰当把握和控制( )等流动性比率/指标，一旦这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行破产。

　　A 现金头寸

　　B 贷款总额与核心存款的比率

　　C 大额负债依赖度

　　D 核心存款比例

　　E 易变负债与总资产比率

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　所有选项都是商业银行需要控制的流动性指标。

　　多选题(当前107/136题)

　　商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。

　　A 持有期为10个营业日

　　B 置信水平采用99%的单尾置信区间

　　C 应采用历史模拟法计算VaR值

　　D 市场价格的历史观测期至少为一年

　　E 至少每三个月更新一次数据

　　正确答案：A,B,D,E

　　解析：

　　巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出 了以下要求：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。但是，在模 型技术方面，巴塞尔委员会和各国监管当局均未作出硬性要求，允许银行自行选择三种常用模型技术中的任何一种。 商业银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

　　多选题(当前108/136题)

　　下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容的有( )。

　　A 市场风险敏感度

　　B 管理水平和内部控制

　　C 资产质量

　　D 流动性

　　E 风险状况和资本充足性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

　　多选题(当前109/136题)

　　下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有( )。

　　A 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

　　B 战略风险管理是一种长期性管理

　　C 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

　　D 战略风险管理是一种短期性管理

　　E 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　正确答案：B,C,E

　　解析：

　　战略风险管理是一种长期性管理，并且能够给商业银行带来较大的收益。

　　多选题(当前110/136题)

　　商业银行的限额管理体系通常包括( )。

　　A 单一客户限额

　　B 区域限额

　　C 集团客户限额

　　D 国别风险限额

　　E 行业限额

　　正确答案：A,B,C,D

　　解析：

　　限额管理体系不包括行业限额。

　　多选题(当前113/136题)

　　衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。

　　A 大额负债依赖度

　　B 资本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常贷款迁徙率

　　E 不良贷款迁徙率

　　正确答案：D,E

　　解析：

　　D和E项属于这种动态变化指标。

　　多选题(当前111/136题)

　　商业银行采用经风险调整的资本收益率(RAROC)进行业绩评估有助于( )。

　　A 优化经济资本配置

　　B 管理层正确判断当前的风险水平和未来发展的可持续性

　　C 业务部门理解因承担风险而获得的收益是有成本的

　　D 提高资本充足率

　　E 从根本上改变轻风险、重利润的经营方式

　　正确答案：A,B,C,E