2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（1）_第9页

　　A 该笔贷款未到期，但是企业已经停产

　　B 到2012年5月1日还有30万的逾期

　　C 银行将该笔贷款划分为关注类

　　D 到2012年10月1日还有200万逾期

　　E 银行将该笔贷款划分为可疑类，且已经逾期90天以上

　　正确答案：D,E

　　解析：

　　债务人被视为违约的情形：1、信贷债 务逾期90天以上;2、贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;3、银行核销了贷款或已计提贷款损失准备;4、银行将贷款出售并承担一定比例的账面损 失;5、银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出调整;6、债务人被列为破产企业或进入破产状态。

　　多选题(当前83/136题)

　　某公司2009年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、期限1年、年利率7%的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约的定义，则出现下列哪些情况时，该公司将被A银行视为违约客户( )。

　　A 2010年1月4日，A银行与该公司签订贷款重组协议，免除其70万元的利息，该公司偿还200万元的贷款本金，剩余800万元2010年7月3日偿还，年利率6%

　　B 考虑到贷款质量下降，2009年9月，A银行为该笔贷款提取了250万元的贷款损失专项准备

　　C 为优化资产结构，2009年7月4日，A银行以1000万元的价格将该笔贷款出售给B银行

　　D 截至2010年2月15日，该公司仍未偿还该笔贷款

　　E 2009年7月，由于经营不善，该公司向法院申请破产

　　正确答案：A,B,C,E

　　解析：

　　债务人被视为违约的情形：1、信贷债 务逾期90天以上;2、贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;3、银行核销了贷款或已计提贷款损失准备;4、银行将贷款出售并承担一定比例的账面损 失;5、银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出调整;6、债务人被列为破产企业或进入破产状态。

　　多选题(当前84/136题)

　　商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。

　　A 债券买卖

　　B 债券回购

　　C 期货交易

　　D 远期交易

　　E 即期外汇买卖

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　巴塞尔委员会认为对未结算的证券、商 品和外汇交易，从交易日开始都会面临交易对手风险，特别是交易对手的信用风险。交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：场外衍生工 具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。

　　多选题(当前85/136题)

　　在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有( )。

　　A 清偿优先性

　　B 宏观经济周期

　　C 企业所处行业

　　D 担保情况

　　E 企业规模

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　所有选项均是估计债项评级和违约损失率需要考虑的因素。

　　多选题(当前86/136题)

　　商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括( )。

　　A 操作风险

　　B 信用风险

　　C 集中度风险

　　D 市场风险

　　E 银行账户利率风险

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

　　多选题(当前87/136题)

　　银行制定资本规划需要考虑的因素有( )。

　　A 风险评估结果

　　B 压力测试结果

　　C 资本监管要求

　　D 未来资本需求

　　E 资本可获得性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。 商业银行制定资本规划和流动性管理计划应考虑压力测试结果，并将其作为制定本行风险偏好和设定风险暴露限额的重要依据之一，为商业银行中长期战略发展提供决策参考。

　　多选题(当前88/136题)

　　在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为( )。

　　A 银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响

　　B 银行业的垄断和竞争应保持适度均衡

　　C 银行具有很强的公众性

　　D 银行面临着复杂的风险种类

　　E 银行具有特殊的资产负债结构

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　多选题(当前89/136题)

　　商业银行在特定时段内需要借入的资金规模(流动性需求)是由一定水平的( )决定的。

　　A 一定数量的流动性资产

　　B 净利润

　　C 客户规模

　　D 发放的贷款

　　E 核心存款

　　正确答案：A,D,E

　　解析：

　　商业银行的流动性需求(需要借入的资金规模)是由一定水平的核心存款和贷款以及一定数量的流动性资产来决定的。

　　多选题(当前90/136题)

　　X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有( )。

　　A 业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

　　B 外包服务最终责任人依然是X银行

　　C X银行旨在通过业务外包来转移操作风险