2018年银行从业资格考试风险管理基础试题6_第2页

　　题号:21本题分数:0.68分

　　银行可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

　　A、历史模拟

　　B、统计分析

　　C、压力测试

　　D、方差分析。标准答案：C

　　题号:22本题分数:0.68分

　　()是随机变量偏离期望的离散程度的度量。

　　A、方差

　　B、标准差

　　C、协方差

　　D、均方差标准答案：A

　　题号:23本题分数:0.68分

　　以下因素不会导致银行汇率风险的有()。

　　A、为客户提供外汇买卖服务而未能立即进行对冲的外汇敞口头寸

　　B、银行因对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

　　C、银行增加发行本币计值的大额存单

　　D、银行资产和负债以及资产之间的比重不匹配标准答案：C

　　题号:24本题分数:0.68分

　　在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是()。

　　A、缺口分析

　　B、敏感分析

　　C、情景分析

　　D、久期分析标准答案：B

　　题号:25本题分数:0.68分

　　衡量期权临近到期日时价值变化的是()。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta。标准答案：D

　　题号:26本题分数:0.68分

　　衡量期权价值对短期利率变动率的是()。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Rho

　　D、Theta。标准答案：C

　　题号:27本题分数:0.68分

　　赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是()。

　　A、掉期合约

　　B、远期合约

　　C、期权合约

　　D、期货合约标准答案：C

　　题号:28本题分数:0.68分

　　()是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。

　　A、现货交易

　　B、现金交易

　　C、即期买卖

　　D、钱货两讫。标准答案：C

　　题号:29本题分数:0.68分

　　中国银监会在()明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。

　　A、2003

　　B、2004

　　C、2005

　　D、2006。标准答案：B

　　题号:30本题分数:0.68分

　　()也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。

　　A、重新定价风险

　　B、基准风险

　　C、收益率曲线风险

　　D、期权性风险标准答案：B

　　题号:31本题分数:0.68分

　　()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

　　A、董事会

　　B、高级管理层

　　C、监事会

　　D、股东大会。标准答案：A

　　题号:32本题分数:0.68分

　　在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为()。

　　A、正向收益率曲线

　　B、水平收益率曲线

　　C、反向收益率曲线

　　D、波动收益率曲线标准答案：C

　　题号:33本题分数:0.68分

　　市场风险不包括()。

　　A、利率风险

　　B、汇率风险

　　C、股票价格风险

　　D、新产品上市风险。标准答案：D

　　题号:34本题分数:0.68分

　　()是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。

　　A、互换合约

　　B、远期合约

　　C、期货合约

　　D、期权合约。标准答案：B

　　题号:35本题分数:0.68分

　　因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是()风险。

　　A、市场

　　B、操作

　　C、信用

　　D、价格。标准答案：A

　　题号:36本题分数:0.68分

　　RAROC是指经预期损失和以()计量的非预期损失调整后的收益率。

　　A、核心资本

　　B、经济资本

　　C、附属资本

　　D、监管资本标准答案：B

　　题号:37本题分数:0.68分

　　()指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。

　　A、公允价值

　　B、名义价值

　　C、市场价值

　　D、内在价值。标准答案：C

　　题号:38本题分数:0.68分

　　如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为()。

　　A、两平期权

　　B、欧式期权

　　C、虚值期权

　　D、实值期权标准答案：D

　　题号:39本题分数:0.68分

　　()限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。

　　A、止损

　　B、总头寸

　　C、风险

　　D、净头寸。标准答案：B

　　题号:40本题分数:0.68分

　　巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为()个营业日。

　　A、10

　　B、1

　　C、7

　　D、5标准答案：A