2018年银行从业资格考试风险管理题库（9）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有(　　)。

　　A.为营业场所购买财产保险

　　B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本

　　C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率

　　D.将贷款资产证券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方担保

　　参考答案：ADE

　　2.商业银行通常采用(　　)的方式来应对和吸收预期损失。

　　A.风险规避

　　B.风险补偿

　　C.风险对冲

　　D.冲减利润

　　E.提取损失准备金

　　参考答案：DE

　　3.下列关于风险的概念说法不正确的有(　　)。

　　A.风险是一个事前的概念

　　B.风险是一个事后的概念

　　C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念

　　D.风险是一个无法确定的概念

　　E.风险是一个与损失等同的概念

　　参考答案：BCDE

　　4.下列关于风险管理策略的说法，正确的有(　　)。

　　A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人

　　B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲

　　C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险

　　D.不做业务，不承担风险

　　E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿

　　参考答案：ABD

　　5.下列描述信用风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有(　　)。

　　A.信用风险主要存在于授信业务

　　B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

　　C.市场风险存在于交易类业务

　　D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利

　　E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系

　　参考答案：ABCE

　　6.商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好，常见的定性描述有(　　)。

　　A.达到或超过目标信用级别

　　B.确保资本充足

　　C.对压力事件保持较低的风险暴露

　　D.维持现有的红利水平

　　E.满足监管要求和期望

　　参考答案：ABCDE

　　7.下列选项中，属于资本类指标的有(　　)。

　　A.每股收益增长率

　　B.核心一级资本充足率

　　C.一级资本充足率

　　D.收益率

　　E.杠杆率

　　参考答案：BCE

　　8.薪酬机制应坚持的原则有(　　)。

　　A.综合平衡

　　B.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应

　　C.收益与安全性的平衡

　　D.短期激励和长期激励相协调

　　E.业绩与激励平衡

　　参考答案：BD

　　9.按约束的风险类型，限额主要分为(　　)。

　　A.信用风险限额

　　B.市场风险限额

　　C.操作风险限额

　　D.流动性风险限额

　　E.国别风险限额

　　参考答案：ABCDE

　　10.《有效风险数据加总和风险报告原则》要求风险报告要具有(　　)。

　　A.准确性

　　B.综合性

　　C.科学性

　　D.清晰度

　　E.可用性

　　参考答案：ABDE