银行从业资格考试风险管理试题基础试题：多选题、判断题_第2页

　　21.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。

　　A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　22.下列属于市场风险的有( )。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.汇率风险

　　D.商品风险

　　E.操作风险

　　23.战略风险来自( )。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.商业银行经营目标不能按时实现

　　C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷

　　D.为实现目标所需要的资源匮乏

　　E.整个战略实施过程的质量难以保证

　　24.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )。

　　A.基本指标法

　　B.内部模型法

　　C.标准法

　　D.内部评级初级法

　　E.内部评级高级法

　　25.下列关于银行资本的作用，叙述正确的是( )。

　　A.提供融资

　　B.使银行免受损失

　　C.维持市场信心

　　D.限制银行业务过度扩张

　　E.保护客户利益

　　26.商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?( )

　　A.保证人的资格

　　B.保证人的财务实力

　　C.保证人的意愿

　　D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

　　E.保证人的法律责任

　　27.国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有( )。

　　A.传统方法

　　B.评级方法

　　C.信用评分方法

　　D.统计模型

　　E.黑色预警法

　　28.区域风险预警主要包括的情况有( )。

　　A.有关区域经济的政策法规发生重大变化

　　B.区域经营环境出现恶化

　　C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素

　　D.国家有关产业政策发生变化

　　E.产品出口的国家的贸易限制政策

　　29.信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )。

　　A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

　　B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

　　C.无法全面地反映借款人的信用状况

　　D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

　　E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

　　30.财务比率主要分为哪几类?( )

　　A.盈利能力比率

　　B.负债比重比率

　　C.效率比率

　　D.杠杆比率

　　E.流动比率

　　31.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有( )。

　　A.现代期货交易产生于20世纪

　　B.当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

　　C.货币期货可以用来规避汇率风险

　　D.股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算

　　E.期货交易有助于发现公平价格

　　32.利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为( )。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.股票价格风险

　　E.期权性风险

　　33.期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括( )。

　　A.平价期权

　　B.价内期权

　　C.价外期权

　　D.买入期权

　　E.卖出期权

　　34.在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是( )。

　　A.到期时间延长

　　B.利率降低

　　C.标的股票价格的波动率提高

　　D.标的股票的市场价格提高

　　E.合约的执行价格提高

　　35.中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括的内容有( )。

　　A.商业银行账号提供的贷款业务

　　B.商业银行的中间业务

　　C.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际获取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

　　D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

　　E.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

　　36.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括( )。

　　A.资金交易

　　B.消费信贷业务有关客户身份的核对

　　C.网络中心

　　D.法律事务

　　E.账户系统

　　37.“9·11”事件给很多银行及其他金融机构造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。

　　A.灾难备份

　　B.强制员工休假

　　C.审慎选择经营地址

　　D.制定应急和连续营业方案

　　E.购买保险

　　38.商业银行的操作风险与内部控制评估工作流程的第三阶段需要完成的事宜包括( )。

　　A.成立评估小组

　　B.填制员工操作风险识别报告表

　　C.对上一阶段识别出的风险事项进行重检，逐一对应识别是否有控制措施存在，明确现有控制措施状态

　　D.评估残余操作风险程度

　　E.依据控制质量评估控制措施的有效性、必要性、充分性和合规性

　　39.柜台业务主要操作风险成因包括( )。

　　A.轻视柜台业务内控管理和风险防范

　　B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

　　C.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

　　D.柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

　　E.客户监管难度大

　　40.健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有( )。

　　A.完善激励约束机制

　　B.提高内控制度的执行力

　　C.健全信息管理系统

　　D.强化评估和反馈制度