2018年银行从业初级风险管理模拟试题（2）_第3页

　　三、判断题

　　1.《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 ( )

　　2. 结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。 ( )

　　3. 市场风险具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。 ( )

　　4. 既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。 ( )

　　5. 会计资本是经济资本和监管资本的媒介。 ( )

　　6.战略风险是一个简单的风险体系。 ( )

　　7.风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。 ( )

　　8.监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。 ( )

　　9.绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。它是最常用的投资成果表示方式。 ( )

　　10.资产组织和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。 ( )

　　三、判断题参考答案及解析

　　1. ×[解析]1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。

　　2. × [解析]违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。

　　3. √ [解析]相对于信用风险而言，市场风险具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。

　　4. √ [解析]信用风险既存在于传统的贷款等表内业务中，也存在于信用担保等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

　　5.× [解析]会计资本是商业银行可以利用的资本，它虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介是经济资本。

　　6.×[解析]战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响 的风险。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。如果缺乏结构化和系统化的风险识别和分析方法，深入理解并有效控制战略风险 是相当困难的。

　　7.√ [解析]风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

　　8.× [解析]经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。监管资本是监管部门规定的商业银行应持有 的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。

　　9.× [解析]绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比，百分比收益率通常用百分数表示，是最常用的评价投资收益的方式。

　　10.√[解析]根据投资组合理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险，在风险管理实践中，商业银行可以利用资产组合分散风险的原理， 将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。