2017年银行从业考试《风险管理》考前模拟试卷及答案12_第2页

　　二、多选题

　　1、根据巴塞尔新资本协议，下列债务人可被商业银行视为违约的情形有( )。

　　A、债务人财务状况恶化，商业银行核销贷款或已计提一定比例的贷款损失准备

　　B、债务人对银行集团的实质性债务逾期超过60天

　　C、银行停止对贷款计息

　　D、债务人申请破产或已经破产，由此将不履行或延期履行偿付商业银行债务

　　E、银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失

　　正确答案：A,C,D,E

　　债务人被视为违约的情形：1、信贷债务逾期90天以上;2、贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;3、银行核销了贷款或已计提贷款损失准备;4、银行将贷款出售;5、银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出调整;6、债务人被列为破产企业或进入破产状态。

　　2、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。

　　A、合格净额结算

　　B、限额管理

　　C、抵押

　　D、保证

　　E、质押

　　正确答案：A,C,D,E

　　课本3.4.2信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险.

　　3、下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有( )。

　　A、经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务

　　B、资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

　　C、贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

　　D、限额管理是管理贷款集中度的重要手段

　　E、贷款转让可以实现信用风险转移

　　正确答案：A,B,D,E

　　商业银行信用风险控制措施包括：1、 限额管理(限额管理是管理贷款集中度的重要手段)。2、信用风险缓释。3、关键业务流程/环节控制(贷款定价，贷款转让可以实现信用风险转移)。4、资产 证券化与信用衍生产品(资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性)。经济资本配置可以确定每一业务、项目上的经济资本配置量，是一项风险 控制的手段。能够有效地实现信用风险对冲的是信用衍生产品而不是贷款定价。

　　4、商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险( )。

　　A、限额管理

　　B、资产证券化及信用衍生产品

　　C、配置经济资本

　　D、加强信贷审批

　　E、加强贷后管理

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　商业银行通常可以管理信用风险的手段有：限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品。配置经济资格属于限额管理中的步骤之一，加强信贷审批、加强贷后管理都属于关键业务流程/环节控制。

　　5、在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有( )。

　　A、使不同的市场风险之间可以进行比较和汇总

　　B、使银行各类风险之间进行比较和汇总

　　C、使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

　　D、将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

　　E、将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

　　正确答案：A,C,D,E

　　与缺口分析、久期分析等传统分析的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值VAR来表示，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。

　　6、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有( )。

　　A、保持合理的资金来源结构

　　B、关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

　　C、根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

　　D、适度分散客户种类和资金到期日

　　E、制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　课本6.1.2.3

　　7、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有( )。

　　A、业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

　　B、外包服务最终责任人依然是X银行

　　C、X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

　　D、外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

　　E、业务外包本身也可能存在风险

　　正确答案：B,C,D,E

　　课本5.3.2业务外包

　　8、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是( )。

　　A、操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

　　B、外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险

　　C、输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险

　　D、内部欺诈、失职违规属于人员风险

　　E、监管规定的变化属于流程风险

　　正确答案：A,B,D

　　输入数据信息的质量和稳定性属于内部流程风险;监管规定的变化属于外部事件风险。

　　9、下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。

　　A、市场风险敏感度

　　B、管理水平和内部控制

　　C、业务经营的合法合规性

　　D、资产质量和流动性状况

　　E、风险状况和资本充足性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

　　10、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用( )指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

　　A、经风险调整的收益率(RAROC)

　　B、经济增加值(EVA)

　　C、风险价值(VaR)

　　D、资产收益率(ROA)

　　E、资本充足率(CAR)

　　正确答案：A,B

　　采用RAROC和EVA这两项指标来度量交易人员和业务部门的业绩，有助于在商业银行内部树立良好的风险管理意识，并鼓励严谨的价值投资取向，从而减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。