2017年银行从业考试《风险管理》考前模拟试卷及答案1

　　一、判断题

　　1、业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　常用的市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额、发行人限额等。

　　2、商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万元，在采用权重法计算信用风险加权资产时，应将1000万元视同其表内资产。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　在计量各类表外项目的风险加权资产时，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。原始期限少于1年的贷款承诺，信用转换系数为20%，所以应视同200万元的表内资产。

　　3、融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　交易对手信用风险本质上属于信用风险范畴，对金融衍生产品交易而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，潜在风险不容忽视。所以，认为金融衍生品交易不存在交易对手信用风险是错的。

　　4、业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

　　5、银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　传统的组合监测方法主要是对信贷资产 组合的授信集中度和结构进行分析监测。结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益(利润贡献度)等维度。组合监测能够体现多样化投资产生的风 险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

　　6、管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　银监会通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查。除对资本充足率的常规监督检查外，银监会可根据商业银行内部情况或外部市场环境的变化实施资本充足率的临时监督检查。

　　7、有当高级管理层充分意识到并积极利月风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　只有当高级管理层充分意识并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。

　　8、商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时充分考虑风险评级结果。

　　9、业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其它改进措施等。

　　10、业银行风险管理实践中，来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以便相同的问题在将来不会重复出现。