2017银行从业资格考试_风险管理考前预测试题（12）_第3页

　　1.【答案】ADE。解析：高级管理层负责识别、计量、监测和控制各种风险，所以B错误;监事会是我国商业银行所特有的机构，所以C错误。选项A、D、E三项说法正确。

　　2.【答案】BE。解析：A、D属于违反用工法的行为，C属于失职违规。

　　3.【答案】ABCDE。

　　4.【答案】ABD。

　　【专家点拨】本题考查内部评级体系的相关知识点，不仅要求考生了解该体系需要银行自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约敞口风 险(EAD)、期限(M)，还要求考生对常用的这几个指标的缩写比较熟悉。我们在复习过程中。很少见期限参数出现在各公式中，因为期限一般是已知的，很少需要预测，这个参数相对可以忽略。‘

　　5.【答案】CE。解析：A、B属于可降低的操作风险;D属于应承担的操作风险。

　　6.【答案】D。解析：本题考核的是对数收益率的计算。

　　7.【答案】AE。解析：商业银行的核心资本具备两个特征：①应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失;②随时可以动用。

　　8.【答案】ABCDE。解析：商业银行在完善内部控制体系的过程中，应当包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈和监督、评价与纠正，A、B属于内部控制环境的内容，所以A、B、C、D、E五项均为正确选项。

　　9.【答案】BCDE。解析：国家控制的企业不一定是关联方，不是因为同受国家控制因此就成为关联方。

　　10.【答案】CDE。

　　11.【答案】ABCD。解析：交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户的头寸应当满足的基本要求是：①具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期限);②具有明确的头寸管理政策和程 序，包括：设置头寸限额并进行监控;③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。

　　12.【答案】ABDE。解析：C项为风险计量/评估的方法。

　　13.【答案】ADE。解析：压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景;在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

　　14.【答案】ABC。解析：预期损失=预期损失率×资产风险敞13=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

　　15.【答案】ABCDE。解析：此外还包括自身业务性质、规模和复杂程度、内部控制水平、资本实力、能够承担的市场风险水平等。

　　16.【答案】ABCD。解析：常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差期权、信用联系票据以及混合工具(前述四种衍生工具的再组)。

　　17.【答案】BCDE。解析：风险敏感性指标还只是比较简单的分析风险的方法，显然不能分析一切指标。

　　18.【答案】BCD。解析：商业银行市场风险控制的方法主要有：①限额管理，限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用 的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。②风险对冲，商业银行应当利用金融衍生产品等金融工具，在一定程度上实现对冲，即当原风险敞口出现亏 损时，新风险敞口产生盈利，并适当抵补亏损。③经济资本配置，经济资本配置通常采用自上而下法和自下而上法。

　　19;【答案】BE。解析：商业银行可以避过抵押、担保、信用衍生工具进行信用风险缓释;有居民房产抵押的零

　　售类资产给予75%的权重。无居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重。

　　20.【答案】AD。解析：流动性风险预警的融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。例如，存款的大量流失，债权人 (包括存款人)提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资。愿意提供融资的对手数量减少且 单笔融资的金额显著上升。被迫从市场上购回已发行的债券等。