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-2022- 6/27

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()是利用相同标的资产、相同协议价格、不同期限的看涨期权或看跌期权价格之间的差异来赚取无风险利润
单项选择题 ()是利用相同标的资产、相同协议价格、不同期限的看涨期权或看跌期权价格之间的差异来赚取无风险利润。

A.水平价差套利

B.垂直价差套利

C.波动率交易套利

D.看涨期权与看跌期权之间的套利

正确答案:A

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答案解析:本题考查水平价差套利的概念。水平价差套利是利用相同标的资产、相同协议价格、不同期限的看涨期权或看跌期权价格之间的差异来赚取无风险利润。

相关知识:第一节金融工程 

 

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