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-2022- 6/24

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某公司打算运用6个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值
单项选择题 某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（）份。

A.30

B.40

C.45

D.50

正确答案：C

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答案解析:本题考查股指期货最 佳套期保值数量。（份）。公式中，Vs为股票组合的价值；VF为单位股指期货合约的价值；β为该股票组合与期货标的股指的β系数。

相关知识：第一节金融工程 

 

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