2021年中级银行从业资格考试风险管理练习题（四）_第2页

　　二、多选题

　　第1题

　　验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。

　　A CAP曲线与AR值

　　B ROC曲线与A值

　　C 二项分布检验

　　D 贝叶斯错误率

　　E P模型

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]二项分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法; C.P模型不是与国家风险计量有关的模型。

　　第2题

　　某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

　　A 下降2.11%

　　B 下降2.50%

　　C 下降2.22元

　　D 下降2.625元

　　E 上升2.625元

　　【正确答案】：A,C

　　[答案解析]久期计算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

　　第3题

　　“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。

　　A 灾难备份

　　B 强制员工休假

　　C 审慎选择经营地址

　　D 制定应急和连续营业方案

　　E 购买保险

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]B项对于损失于事无补。

　　第4题

　　根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

　　A 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　B 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

　　D 银行停止对债务人贷款计息

　　E 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C项中的期限为90天。

　　第5题

　　信用风险组合模型包括( )。

　　A Credit Monitor

　　B Credit Metrics

　　C Credit Portfolio View

　　D Credit Risk+

　　E VAR

　　【正确答案】：B,C,D

　　[答案解析]信用风险模型包括以上三个，考生要注意。

　　第6题

　　某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。

　　A 远期外汇交易合约

　　B 货币期货

　　C 货币互换

　　D 期权

　　E 即期外汇交易

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]即期外汇交易不能用来规避外汇风险，要通过衍生品进行对冲操作。

　　第7题

　　期权的价值由哪几部分组成?( )

　　A 时间价值

　　B 内在价值

　　C 执行价格

　　D 标地资产价格

　　E 无风险利率

　　【正确答案】：A,B

　　[答案解析]常识，考生要掌握。

　　第8题

　　下列关于VAR的说法，正确的有( )。

　　A 均值VAR度量的是资产价值的相对损失

　　B 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　C 零值VAR度量的是资产价值的相对损失

　　D 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　E VAR只用做市场风险计量与监控

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]该题为记忆题目。

　　第9题

　　以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。

　　A 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　B 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　C 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　D 当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　E 当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]对比五个答案，可知B、D错误。

　　第10题

　　根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。

　　A 银行间的短期利率水平

　　B 第0期到第1期的即期利率

　　C 第1期到第2期的远期利率

　　D 3年期的即期利率

　　E 市场在3期内的平均利率水平

　　【正确答案】：B,C,D

　　[答案解析]考查无套利均衡的计算，考生要熟悉。

　　三、判断题

　　第1题

　　公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]这是市场价值的概念，并非公允价值的概念。

　　第2题

　　《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。

　　第3题

　　某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%=4÷230×100%=1.74%。

　　第4题

　　在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合都位于其右边，所以不可能位于该有效前沿的西北方。

　　第5题

　　商业银行法律或合规部门不需接受内部审计部门的审计。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]法律或合规部门特别需要处理好与内部审计等部门的关系，也要接受它的审计。

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