2020年中级银行从业资格考试风险管理冲刺试题（六）_第2页

　　二、多选题

　　1、 6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括( )。

　　A、流动性

　　B、抵押品

　　C、经济周期的走势

　　D、品格E、资产

　　答案：b, c, d

　　2、 商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括( )。

　　A、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

　　B、交易对手风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策

　　C、债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准

　　D、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

　　E、集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准

　　答案：a, b, d

　　3、 企业的生产经营风险主要包括(ABCD)。

　　A、总体经营风险

　　B、产品风险

　　C、生产风险

　　D、销售风险

　　E、行业风险

　　答案：a, b, c, d

　　4、 以下关于违约的说法中，正确的是( )。

　　A、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

　　B、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

　　C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

　　D、体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念

　　E、《巴塞尔新资本协议》给出了其定义

　　答案：a, c, e

　　5、 以下各模型属于商业银行信用评分模型的有( )。

　　A、线性概率模型

　　B、Logit模型

　　C、线性辨别模型

　　D、死亡率模型

　　E、Probit模型

　　答案：a, b, c, e

　　死亡率模型属于法人客户信用评级模型。

　　6、 以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有( )。

　　A、它们反映了信用风险水平的两个维度

　　B、客户评级主要针对交易主体

　　C、债项评级的水平由债务人的信用水平决定

　　D、一个债务人可以有多个客户评级

　　E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级

　　答案：a, b, e

　　7、 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有( )。

　　A、6C法

　　B、客户信用评级方法

　　C、贷款分类方法

　　D、信用评分方法

　　E、组合管理方法

　　答案：a, b, c, d

　　8、 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括( )。

　　A、内部关联交易频繁

　　B、系统性风险较高

　　C、财务报表真实性差

　　D、企业经营绩效差

　　E、风险识别和贷后监管难度大

　　答案：a, b, c, e

　　9、 违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括( )。

　　A、产品因素

　　B、公司因素

　　C、行业因素

　　D、地区因素

　　E、宏观经济因素

　　答案：a, b, c, d, e

　　10、 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有( )。

　　A、现代期货交易产生于20世纪

　　B、当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

　　C、货币期货可以用来规避汇率风险

　　D、股票指数期货在交割时即可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算

　　E、期货交易有助于发现公平价格

　　答案：a, b, c, e

　　三、判断题

　　1、 风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。( )

　　对 错

　　答案：错误

　　2、 实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。( )

　　对 错

　　答案：正确

　　3、 凡在财务和经营决策中，与他人之间存在直接控制关系或重大影响的企、事业法人都被视为关联方。( )

　　对 错

　　答案：错误

　　4、 我国目前大多数商业银行仍然以“贷款五级分类”作为信用风险管理的主要手段。( )

　　对 错

　　答案：正确

　　5、 违约概率与违约率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。( )

　　对 错

　　答案：错误

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