2020年中级银行从业资格考试风险管理冲刺试题（五）_第2页

　　二、多选题

　　1、 商业银行的核心资本包括( )。

　　A、权益资本

　　B、混合性债务工具

　　C、公开储备

　　D、未公开储备

　　E、重估储备

　　答案：a, c

　　2、 商业银行在对客户信用风险进行分析时，往往会采用专家系统，以下关于这一系统的说法中，正确的是( )。

　　A.专家的判断往往缺乏一致性

　　B.往往银行规模越小，专家意见越难以达成一致

　　C.这一系统缺乏系统的理论支持

　　D.这一系统更适合对借款人进行是和否的二维决策

　　E.这一系统难以实现对风险的准确计量

　　答案：a, c, d, e

　　3、 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )。

　　A、基本指标法

　　B、内部模型法

　　C、标准法

　　D、内部评级初级法

　　E、内部评级高级法

　　答案：c, d, e

　　4、 商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是( )。

　　A、风险分散

　　B、风险对冲

　　C、风险转移

　　D、风险规避

　　E、风险补偿

　　答案：b, c, d, e

　　5、 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )

　　A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　C、RAROC=(收益-预期损失)/经济资本

　　D、使银行不再注重盈利性

　　E、放弃了股东价值最大化的目标

　　答案：a, b, c

　　6、 以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有( )。

　　A、风险转移

　　B、风险规避

　　C、风险对冲

　　D、风险分散

　　E、风险补偿

　　答案：a, b, c, d, e

　　7、 关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是(ABE)。

　　A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性

　　B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权

　　C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息

　　D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享

　　E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型

　　答案：a, b, e

　　8、 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要( )。

　　A、盈利能力分析

　　B、杠杆比率分析

　　C、现金流量分析

　　D、效率分析

　　E、流动比率分析

　　答案：a, b, d, e

　　9、 按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况债务人被认为可能违约的( )。

　　A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金

　　B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务

　　C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

　　D、银行停止对贷款计息

　　E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

　　答案：a, b, c, d, e

　　10、 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。

　　A、CreditMetrics的本质是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR

　　C、CreditPortfolioView是一仿真模型

　　D、CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人

　　E、CreditRisk+模型是一解析模型

　　答案：a, c, d, e

　　CreditMetrics创新之处就在于解决了计算非交易性资产组合VAR这一难题。

　　三、判断题

　　1、 分散投资不能完全消除非系统性风险。()

　　对 错

　　答案：错误

　　3、 在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的( )

　　对 错

　　答案：正确

　　4、 银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。( )

　　对 错

　　答案：错误

　　5、 银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )

　　对 错

　　答案：错误

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