2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（十五）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.A

　　解析：A【解析】只有A项正确。其中，B项应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上;C项资本充足率=(资本-扣除项)÷(风险加权资产+12.5×市场风险资本要求);D项核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(风险加权资产+12.5×市场风险资本要壤)。

　　2.A

　　解析：A【解析】题干中已经指出信息基础设施严重受损，为了不影响正常业务运行，应该辅助以手工操作，而A的方案恰恰相反

　　3.B

　　4.B

　　解析：B【解析】当商业银行的流动性需求大于流动性来源时。商业银行便无力为负债的减少或资产的增加提供融资，获得流动性的成本过高降低银行的收益，流动性风险就发生了

　　5.A

　　解析：A【解析】久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确。

　　6.C

　　解析：C【解析】战略风险管理的最有效方法是制订以风险为导向的战略规划并定期进行修正

　　7.C

　　解析：C【解析】本题考查对风险补偿的理解。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿

　　8.B

　　解析：B【解析】巴塞尔委员会对市场风险内部模型的要求：(1)置信水平采用99%的单尾置信区间。(2)持有期为l0个营业日。(3)市场风险要素价格的历史观测期至少为1年。(4)至少每3个月更新一次数据。

　　9.C

　　解析：C【解析】附属资本不能超过核心资本;计入附属资本的长期次级债不得超过附属资本的一半

　　10.C

　　解析：C【解析】行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度

　　11.B

　　解析：B【解析】与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，存在于商业银行业务和管理的各个方面。操作风险不能为商业银行带来盈利.具有非盈利性

　　12.D

　　解析：D【解析】中国的商业银行主要采取基本指标法和标准法计算风险经济资本。不过商业银行采取基本指标法和标准法计算操作风险资本金只是过渡阶段的选择，一方面，这两种方法是针对操作风险较低的商业银行设计的;另一方面，高级计量法的风险敏感度更高，采用这种疗法更能反映商业银行操作风险的真实状况。故选D。

　　13.A

　　解析：A【解析】B项市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督;C项通过将“市场约束”引入基本的监管支柱之一，《巴塞尔新资本协议》框架充分肯定了市场具有迫使银行有效而合理地分配资金和控制风险的作用，而不论是否包括在监管框架的理论中;D项相关利益者采取的措施，会对银行在金融市场.上的运作产生影响

　　14.A

　　解析：A【解析】与单一法人客户相比，集团法人的信用风险具有以下明显特征：(1)内部关联交易频繁;(2)连环担保十分普遍;(3)真实财务状况难以把握;(4)系统性风险较高;(5)风险识别和贷后管理难度大

　　15.B

　　解析：B【解析]5Cs系统是指：品德(CharactEr)、资本(Capilal)、还款能力(CapaCity)、抵押(CollatEral)、经营环境(Condition)。故B选项符合题意

　　16.B

　　解析：B【解析】马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的期关系数不为l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。故A选项说法错误。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关(即资产收益率的相关系数为负)的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。如果相关系数为-o.7，则符合收益波动负相关的条件，可以较好地对冲风险。故B选项说法正确，C选项说法错误。如果相关系数为-1，分散投资于这两种资产可以对冲部分风险，但不能完全消除它们共同面对的系统性风险。故D选项说法错误。

　　17.C

　　解析：C【解析】商业银行不能从其他银行购买客户借款纪录。除了题干所述三种方式之外，还可以通过法院获得个人借款人的资信状况。故选C

　　18.B

　　解析：B【解析】衍生产品一方面可以用来防范市场风险，另一方面也会产生新的市场风险。衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因

　　19.C

　　解析：C【解析】商业银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应该外包出去，故选项c错误。

　　20.B

　　解析：B【解析】本题考查对商业银行业务外包的理解。从本质上说，操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。业务外包并不能减少董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。外包服务的最终责任人仍是商业银行，对客户和监管者仍承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任

　　二、多项选择题

　　1.A,B,C,D,E,

　　2.B,C,E,

　　解析：BCE【解析】以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息 收入下降。相反，当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺叫，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降，市场利率上升导致银行净利息收入上升

　　3.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】C项不属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况

　　4.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】中国银行业监督管理委员会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括：不良资产、贷款率，预期损失率，贷款风险迁徙，不良贷款拨备覆盖率，贷款损失准备充足率。故选ABCDE

　　5.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是西方商业银行操作风险管理的重要工具，主要包括：商业银行一揽子保险、错误与遗漏保险、经理与高级职员责任险、未授权交易保险、财产保险、营业中断保险、商业综合责任保险、电子保险、计算机犯罪保险

　　6.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】在风险发生原因中，个人故意欺诈的原因并不是主要原因;而贷款定价又是银行的行为，所以也不是违约发生的主要原因

　　7.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】A选项是流程缺失;C选项是流程设计不完善。所以A、C错误

　　8.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】商业银行资本的作用：(1)为银行提供融资;(2)吸收和消化风险;(3)限制银行过度扩张和风险承担;(4)维持市场信心;(5)为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。A、C、D三项正确

　　9.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】监管部门对内部控制评价的内容主要包括：建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系，建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系，建立对支付危机的处置体系，建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网。

　　10.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】本题考查商业银行贷款担保的方式，主要有五种：保证、抵押、质押、留置和定金。商业银行业务中一般极少采用留置与定金作为担保方式。因此正确答案为ABC

　　三、判断题

　　1.错误

　　2.错误

　　解析：风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。

　　3.错误

　　解析：暂无

　　4.错误

　　解析：银行规模大，面临的风险管理难度就越大，对某问题的评价就会缺乏一致性的问题会更突出

　　5.错误

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