2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（七）_第2页

　　二、多项选择题

　　1内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面?(　　)

　　A. 财务/会计错误

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 产品设计缺陷

　　D. 交易/定价错误

　　E. 错误监控/报告

　　2收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(　　)

　　A. 资产的不同市场价值

　　B. 资产的各到期期限

　　C. 对应的收益率

　　D. 资产的现值

　　E. 资产的当期收益率

　　3利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为(　　)

　　A. 重新定价风险

　　B. 收益率曲线风险

　　C. 基准风险

　　D. 股票价格风险

　　E. 流动性风险

　　4为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取下列哪些全新的风险管理技术和方法来防范和转移种类风险?(　　)

　　A. 人员培训

　　B. 总体组合限额

　　C. 资产证券化

　　D. 信用衍生产品

　　E. 授信集中度限额

　　5下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有(　　)

　　A. 前台业务人员

　　B. 内部审计部门

　　C. 外部监督机构

　　D. 财务控制部门

　　E. 风险管理职能部门

　　6面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构应进一步加强并深化银行监管，其原因是(　　)

　　A. 银行业为各行业广泛提供金融服务

　　B. 银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

　　C. 存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的

　　D. 风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益

　　E. 外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化将对银行经营及未来发展产生深远影响

　　7下列哪些情形能使银行失去流动性?(　　)

　　A. 提高准备金比率

　　B. 存款额下降

　　C. 经营管理失当

　　D. 衍生品交易中遭受巨额损失

　　E. 公众对银行体系失去信心

　　8我国监管当局出台的贷款分类包含(　　)这样几个等级的贷款。

　　A. 正常

　　B. 关注

　　C. 次级

　　D. 可疑

　　E. 损失

　　9商业银行通常是采用(　　)的方式来应对和吸收预期损失。

　　A. 提取损失准备金

　　B. 冲减利润

　　C. 分散

　　D. 转移

　　E. 规避

　　10以下关于缺口分析的正确陈述是(　　)

　　A. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

　　B. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

　　C. 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

　　D. 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　E. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　三、判断题

　　1Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。(　　)

　　2违约概率是事后检验的结果。(　　)

　　3马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

　　4现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。 (　　)

　　5过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。 (　　)