2020年中级银行从业资格考试风险管理测试题（六）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.下列关于商业银行风险管理部门职责的描述中，正确的有( )。

　　A.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

　　B.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告

　　C.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

　　D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险

　　E.设计前台部门的薪酬激励机制

　　2.风险规避策略的实施成本主要在于( )的支出。

　　A.人员工资

　　B.风险分析

　　C.经济资本配置

　　D.风险补偿

　　E.风险转移

　　3.与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险特征是( )

　　A.内部关联交易频繁

　　B.财务报表真实性差

　　C.不存在连环担保

　　D.系统性风险较低

　　E.风险识别和贷后监督难度较大

　　4.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

　　A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B.利用资产负债表里的正负收益抵消，这应用了风险转移的方法

　　C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　5.情景模拟方法中的动态模拟，是在静态模拟的基础上，考虑反映( )等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法。

　　A.银行经营变化

　　B.业务增长

　　C.新产品

　　D.客户行为

　　E.资产负债变化情况

　　6.各国政府及监管机构有必要进一步加强并深化银行监管的主要原因是( )。

　　A.银行业为各行业广泛提高金融服务

　　B.银行普遍存在扩大资产规模来增加利润的发展冲动

　　C.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正式通过管理和经营风险获得收益

　　D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的

　　E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论

　　7.利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为( )。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.股票价格风险

　　E.期权性风险

　　8.保证法律责任一般包括( )。

　　A.部分责任保证

　　B.连带责任保证

　　C.一般责任保证

　　D.全部责任保证

　　E.完全责任保证

　　9.商业银行的表内外资产划分为交易账户和银行账户的目的有( )。

　　A.准确计量市场风险资本

　　B.实施有效的市场风险管理

　　C.以公允价值计量银行资产

　　D.建立管理会计系统

　　E.真实反映银行财务状况

　　10.影响利率变动的因素主要有( )。

　　A.经营成本

　　B.通货膨胀预期

　　C.央行货币政策

　　D.经济周期

　　E.国际利率水平

　　三、判断题

　　1.商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评级法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。( )

　　A.对

　　B.错

　　2.对于授信权限的管理，根据不同银行的具体情况不同，可以不用在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定。( )

　　A.对

　　B.错

　　3.商业银行国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。( )

　　A.对

　　B.错

　　4.可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。( )

　　A.对

　　B.错

　　5.商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意承担的风险水平。( )

　　A.对

　　B.错