2020年中级银行从业资格考试风险管理测试题（三）_第2页

　　三、多选题

　　1.下列关于商业银行全面风险管理的说法中，正确的是( ).

　　A.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层

　　B.组织流程再造与定量分析技术并举

　　C.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段

　　D.风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理

　　E.风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险

　　2.衡量商业银行盈利能力的财务指标主要有( )。

　　A.资产利润率

　　B.资本利润率

　　C.银行利润率、市盈率

　　D.非利息净收入率

　　E.普通股每股盈余、普通股每股股利、每股净资产

　　3. 关于债项评级说法，错误的有(　　)。

　　A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

　　B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

　　C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

　　D.债项评级只能反映债项本身的交易风险

　　E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

　　4.纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历的阶段有( )。

　　A.专项风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段

　　C.资产负债风险管理模式阶段

　　D.负债风险管理模式阶段

　　E.全面风险管理模式阶段

　　5.根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为( )。

　　A.投资流动性风险

　　B.项目流动性风险

　　C.融资流动性风险

　　D.机构流动性风险

　　E.市场流动性风险

　　6.商业银行面临的国别风险存在于( )经营活动中。

　　A.对“一带一路”国家的授信

　　B.由境外服务提供商提供的外包服务

　　C.建立境外机构

　　D.国际资本市场业务

　　E.代理行往来

　　7.操作风险可以分为由( )所引发的风险。

　　A.技术

　　B.系统

　　C.流动性

　　D.外部事件

　　E.人员

　　8.市场风险报告应包括( )。

　　A.模型输出概要

　　B.模型运行结果

　　C.重要的模型假设

　　D.参数及模型局限性

　　E.定期的敏感性分析

　　9.商业银行在设计限额体系时，应该综合考虑的因素有( )。

　　A.自身业务性质、规模和复杂程度

　　B.能够承担的市场风险水平

　　C.工作人员的专业水平和既往业绩

　　D.压力测试结果

　　E.内部控制水平

　　10.商业银行的战略风险主要体现在( )。

　　A.政治、经济和社会环境发生变化

　　B.为实现战略目标所需要的资源匮乏

　　C.整个战略实施过程的质量难以保证

　　D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　11.商业银行声誉风险管理体系应包括( )。

　　A.对声誉风险事件的有效管理

　　B.有效的声誉风险管理制度

　　C.有效的公司治理架构

　　D.有效的声誉风险管理政策

　　E.有效的声誉风险管理流程

　　12.行业风险预警属于中观层面的预警，其中行业环境风险因素包括( )。

　　A.经济周期因素

　　B.财政货币政策

　　C.国家产业政策

　　D.法律法规

　　E.市场供求

　　13.单一法人客户信用风险识别中，对于中长期授信，要对( )作出预测和分析。

　　A.资金来源及使用情况

　　B.预期资产负债情况

　　C.损益情况

　　D.项目建设进度

　　E.营运计划

　　14.商业银行声誉风险管理的基本做法有( )。

　　A.明确董事会和高级管理层的责任

　　B.建立清晰的声誉风险管理流程

　　C.减少和投资者的接触

　　D.提高资金使用效率

　　E.采取恰当的声誉风险管理方法

　　15.商业银行市场风险管理体系包括下列( )内容。

　　A.有效的董事会和高级管理层的治理架构

　　B.可靠的独立验证机制

　　C.全面的市场风险管理政策与流程

　　D.严格的内部控制和审计

　　E.完备、可靠的IT系统

　　三、判断题

　　1. 当商业银行扩大资产规模、增加利润的发展冲动与社会利益存在冲突时，就需要代表社会利益的监管机构对其加以约束，引导或强制其尽可能与社会利益保持基本一致。( )

　　A.对

　　B.错

　　2.贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。( )

　　A.对

　　B.错

　　3.对负债分散度的管理应体现在银行每年的流动性规划和限额体系中。( )

　　A.对

　　B.错

　　4.风险管理是有成本的，因此商业银行在风险管理领域的投入越高，风险管理所产生的边际效益就越大。( )

　　A.对

　　B.错

　　5.只有在违约发生时存在信用风险。( )

　　A.对

　　B.错