2019年中级银行从业资格考试风险管理全真模拟题（一）_第5页

　　多选题(当前81/136题，1分)

　　在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有( )。

　　A 风险管理部门

　　B 公司业务部门

　　C 内部审计部门

　　D 信贷审批部门

　　E 合规管理部门

　　正确答案：A,E

　　第二道防线——风险管理职能部门。除 了审慎且负责任的前台业务人员，商业银行还需具备高效、高素质且受到尊重的风险管理职能部门。风险管理职能部门和风险经理要对对业务及其所承担的风险有清 晰的理解，从而对业务经营部门开展业务经营活动提供专业支持，并对业务经营活动承担的风险水平进行识别、计量、监控、报告，控制业务部门过度承担风险。第 一道防线——前台业务部门(风险承担部门)。第三道防线——内部审计。

　　多选题(当前82/136题，1分)

　　商业银行采用经风险调整的资本收益率(RAROC)进行业绩评估有助于( )。

　　A 优化经济资本配置

　　B 管理层正确判断当前的风险水平和未来发展的可持续性

　　C 业务部门理解因承担风险而获得的收益是有成本的

　　D 提高资本充足率

　　E 从根本上改变轻风险、重利润的经营方式

　　正确答案：A,B,C,E

　　采用经风险调整的资本收益率进行业绩评估的优势不包括提高资本充足率。

　　多选题(当前83/136题，1分)

　　商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据，下列( )属于内部评级系统中经计量后的结果数据。

　　A 企业的税收数据

　　B 企业的违约概率

　　C 企业的工商登记数据

　　D 债项的违约损失率

　　E 企业所在国家主权评级数据

　　正确答案：B,D

　　多选题(当前84/136题，1分)

　　制定明确的风险偏好，有助于商业银行( )。

　　A 追求财务利润、发展速度和经营规模

　　B 清楚地认识自身能够承担的风险

　　C 在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础

　　D 明确表达对待风险承担的态度

　　E 避免内部各管理层级、各业务条线对风险胃口迥异，各自为政

　　正确答案：B,C,D,E

　　制定明确的风险偏好，有助于商业银行 更清楚地认识自身能够承担的风险，明确表达对待风险的态度，同时也有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础。如果没有明确的风险偏好，商业银行 可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担风险，导致经营发展不可持续;也可能过于谨慎保守，片面规避风险而只能获取过低的收益，甚至丧失发展 机遇;或者在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域。

　　多选题(当前85/136题，1分)

　　下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有( )。

　　A 加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点

　　B 完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册

　　C 强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进

　　D 加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

　　E 解雇缺乏操作经验的柜员

　　正确答案：A,B,C,D

　　操作风险控制措施有：1、完善规章制 度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险。2、加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并 在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息。3、加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平， 同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识。4、强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指 导、检查和督促作用。

　　多选题(当前86/136题，1分)

　　下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有( )。

　　A 贷款偿还

　　B 贷款发放

　　C 基准利率变化

　　D 资金交易

　　E 每日客户存取款

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

　　多选题(当前87/136题，1分)

　　现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括( )。

　　A 更加注重决策的科学化和管理的精细化

　　B 实现了对内外部风险因素的变化做出积极主动地回应

　　C 有助于最大程度的降低所有业务条线/岗位的潜在风险损失

　　D 在经营管理活动中高度融合智能化的风险管理信息系统

　　E 采用越复杂的风险管理模型，分析结果越精确

　　正确答案：A,B,C,D

　　E项不是全面风险管理的显著优势。

　　多选题(当前88/136题，1分)

　　商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率(LGD)估计时，通常需要考虑( )。

　　A 客户所在地区

　　B 抵押和担保

　　C 还款方式

　　D 贷款品种、期限

　　E 客户所处行业

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　所有选项均是估计债项评级和违约损失率需要考虑的因素。

　　多选题(当前89/136题，1分)

　　下列关于商业银行操作风险的表述正确的有( )。

　　A 电子信息技术的发展能够消除银行的操作风险

　　B 很多操作风险都可归结为公司治理和内部控制上的缺陷

　　C 同市场风险一样，操作风险也具有高风险、高收益的特点

　　D 相对于市场风险和信用风险，操作风险更难于准确度量

　　E 操作风险既可能来源于银行内部也可能来源于外部冲击

　　正确答案：B,D,E

　　电子信息技术的发展不能够从根本上消除银行的操作风险。操作风险具备市场风险所不具备的特征。

　　多选题(当前90/136题，1分)

　　商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险，因为( )。

　　A 商业银行的资产负债比率显著高于其他行业

　　B 商业银行必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心

　　C 商业银行在追逐利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责

　　D 商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性

　　E 商业银行只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化

　　正确答案：A,B,C,D

　　商业银行全面风险管理的目的不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。

　　多选题(当前91/136题，1分)

　　下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。

　　A 一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同

　　B 对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法

　　C 未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同

　　D 对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

　　E 在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定

　　正确答案：C,D

　　商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产。零售风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

　　多选题(当前92/136题，1分)

　　当压力测试结果显示监管资本不足时，商业银行可采取( )的措施，确保测试结果达到最低资本要求。

　　A 资产证券化

　　B 补充资本金

　　C 增加存款规模

　　D 降低业务风险

　　E 增加贷款规模

　　正确答案：A,B,D

　　当压力测试结果显示资本不足时，监管部门应根据具体情况，要求商业银行降低风险和(或)增加额外资本/准备金，确保资本水平能够达到按照压力测试结果计算得到的最低资本要求。

　　多选题(当前93/136题，1分)

　　下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有( )。

　　A 经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务

　　B 资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

　　C 贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

　　D 限额管理是管理贷款集中度的重要手段

　　E 贷款转让可以实现信用风险转移

　　正确答案：A,B,D,E

　　商业银行信用风险控制措施包括：1、 限额管理(限额管理是管理贷款集中度的重要手段)。2、信用风险缓释。3、关键业务流程/环节控制(贷款定价，贷款转让可以实现信用风险转移)。4、资产 证券化与信用衍生产品(资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性)。经济资本配置可以确定每一业务、项目上的经济资本配置量，是一项风险 控制的手段。能够有效地实现信用风险对冲的是信用衍生产品而不是贷款定价。

　　多选题(当前94/136题，1分)

　　某商业银行董事会明确定位本银行为一家 积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。过去5年间，其信贷资产主要投向房地产行业，债券投资业务主要集中于高收益的次级债券。在当前市场情况下， 该银行面临严重的流动性风险。可以判断，这是由于( )长期积累恶化的综合作用结果。

　　A 信用风险

　　B 声誉风险

　　C 市场风险

　　D 战略风险

　　E 操作风险

　　正确答案：A,C,D

　　流动性风险是信用风险、市场风险、操 作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。信用风险：承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增 加流动性风险，如本题中银行资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。市场风险：承担过高的市场风险(投机行为)可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组 合价值严重受损，从而增加流动性风险，如本题中，该银行信贷资产主要投向房地产行业。战略风险：制定/实施新战略(如开发/推广新产品/业务)之前，应合 理评估并预测其可能对商业银行经营状况/资产价值造成的不利影响，避免战略决策错误可能造成的重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如本题中，某 商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。

　　多选题(当前95/136题，1分)

　　下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有( )。

　　A 商业银行流动性状况恶化，出现支付困难

　　B 商业银行受到监管处罚

　　C 商业银行缺乏经营特色和社会责任感

　　D 商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷

　　E 商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　所有选项均有可能影响到商业银行的声誉。

　　多选题(当前96/136题，1分)

　　在商业银行市场风险管理中，风险价值(VaR)方法能够( )。

　　A 衡量投资组合遭受的最小损失

　　B 比较不同交易部门和交易产品的风险状况

　　C 对面临的所有风险进行计量

　　D 衡量投资组合的整体风险

　　E 用来计量市场风险的监管资本

　　正确答案：B,D,E

　　VaR衡量的是市场风险，衡量投资组合可能遭受的最大损失。

　　多选题(当前97/136题，1分)

　　商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括( )。

　　A 外部相关损失数据

　　B 业务经营环境

　　C 情景分析

　　D 内部操作风险损失数据

　　E 内部控制因素

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　(老教材内容)操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。

　　多选题(当前98/136题，1分)

　　下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有( )。

　　A 银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据

　　B 银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求

　　C 银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性

　　D 银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据

　　E 银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　多选题(当前99/136题，1分)

　　在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为( )。

　　A 银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响

　　B 银行业的垄断和竞争应保持适度均衡

　　C 银行具有很强的公众性

　　D 银行面临着复杂的风险种类

　　E 银行具有特殊的资产负债结构

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　商业银行对经济发展的特殊性质决定了要对其进行严格的市场准入。

　　多选题(当前100/136题，1分)

　　下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有( )。

　　A 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

　　B 战略风险管理是一种长期性管理

　　C 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

　　D 战略风险管理是一种短期性管理

　　E 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　正确答案：B,C,E

　　战略风险管理是一种长期性管理，并且能够给商业银行带来较大的收益。