单选题(当前41/136题，0.5分)
假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为( )。
A 小于473万美元
B 等于631万美元
C 大于631万美元
D 小于631万美元
正确答案：D
VaR总值小于所有市场风险VaR值总和。
单选题(当前42/136题，0.5分)
通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )之间。
A 1.615~1.665美元
B 1.565~1.750美元
C 1.590~1.690美元
D 1.540~1.740美元
正确答案：C
标准差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性处于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。
单选题(当前43/136题，0.5分)
商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。
A -0.05~0.25%
B -0.2%~0.4%
C -0.05%~0.1%
D 0.1%~0.25%
正确答案：B
P(μ-2σ 单选题(当前44/136题，0.5分) 一般意义上，商业银行可能通过信贷资产证券化将( )的信贷资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。 A 既缺乏流动性也缺乏稳定现金流 B 具有流动性但无现金流 C 具有流动性但缺乏稳定现金流 D 缺乏流动性但具有预期稳定现金流 正确答案：D 一般资产证券化的基础资产具有稳定的现金流，但缺乏流动性。 单选题(当前45/136题，0.5分) 某商业银行2010年度营业总收入为8亿元，2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元;2012年度营业总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为( )。 A 1.325亿元 B 1.5亿元 C 1.25亿元 D 1亿元 正确答案：C 商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25 单选题(当前46/136题，0.5分) 银行监管的首要环节是( )。 A 非现场监管 B 现场检查 C 信息披露 D 市场准入 正确答案：D 银行监管的首要环节即市场准入。 单选题(当前47/136题，0.5分) 做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是( )。 A 结算风险 B 利率风险 C 汇率风险 D 商品价格风险 正确答案：D 远期外汇交易是由双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险，锁定外汇成本的方法。 单选题(当前48/136题，0.5分) 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是( )。 A 风险管理主要是控制风险 B 风险管理应当以客户为中心 C 风险管理主要是事后管理 D 风险管理应当实现风险与收益的平衡 正确答案：D 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。因此，遵循该理念的商业银行应当致力于提高自身风险管理能力，在明确的风险偏好前提下，保持风险与收益的平衡。 单选题(当前49/136题，0.5分) 下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。 A 久期缺口与利率风险没有必然联系 B 久期缺口与资产负债比率没有必然联系 C 久期缺口的绝对值越大，利率风险越高 D 久期缺口的绝对值越小，利率风险越高 正确答案：C 久期缺口为零时，利率变动对商业银行 流动性没有影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。 资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。 单选题(当前50/136题，0.5分) 下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是( )。 A 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则 B 对风险造成的损失进行最大程度的控制 C 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划 D 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患 正确答案：B B项属于事后管理。 单选题(当前51/136题，0.5分) 假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来市场上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以( )。 A 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A B 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A C 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A D 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A 正确答案：C C项即A和B之间的掉期支付方式。 单选题(当前52/136题，0.5分) 在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对( )因素的敏感性度。 A 商品价格 B 股票价格 C 汇率 D 利率 正确答案：D 久期衡量的即资产价格对利率的敏感度。 单选题(当前53/136题，0.5分) 目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。 A 经济资本 B 监管资本 C 会计资本 D 账面资本 正确答案：B 资本充足率即以监管资本为计算基础。 单选题(当前54/136题，0.5分) 商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平( )，则相应配置的经济资本规模( )，抵御风险的能力( )。 A 越低，越小，越高 B 越高，越大，越低 C 不变，减小，变高 D 越高，越大，越高 正确答案：D 通常，置信水平越高，则相应配置的经济资本规模越大，抵御风险的能力越高。 单选题(当前55/136题，0.5分) 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少( )年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用( )年期的内部损失数据。 A 5、3 B 6、5 C 6、4 D 4、3 正确答案：A 根据银监会要求，商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。 单选题(当前56/136题，0.5分) 《商业银行资本管理办法(试行)》对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具给予( )的过渡期。 A 3年 B 5年 C 10年 D 7年 正确答案：C 《管理办法》指出，允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本，并对国内银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期。 单选题(当前57/136题，0.5分) 金属铜的即期价格为10000元/吨，一年期的远期价格为11000元/吨。假定其他因素不变，如果金属铜的仓储价格大幅提高，则金属铜的远期价格将会( )。 A 保持不变 B 低于11000元/吨 C 不能确定 D 高于11000元/吨 正确答案：D 仓储价格上升会提高远期价格。 单选题(当前58/136题，0.5分) 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( )。 A 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信 B 单笔不超过100万授信的个人信用卡 C 某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款 D 以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款 正确答案：B 合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。 单选题(当前59/136题，0.5分) 当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是( )。 A 以短期负债为长期资产融资 B 保持资产负债结构不变 C 以长期负债为长期资产融资 D 以长期负债为短期资产融资 正确答案：D 当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加。 单选题(当前60/136题，0.5分) 假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款，在已经还款40万后，又以本房产再评估后的净值为抵押，追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%，追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是( )。 A 55万 B 50万 C 75万 D 65万 正确答案：A 2050%+30150%=55
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