2018银行从业资格考试风险管理精选题（选择题）

　一、单项选择题

　　1.商业银行风险管理模式的演变过程是( )。

　　A.负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段

　　C.负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段

　　D.资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

　　2.随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率

　　为(　　)。

　　A.0.68　　　B.0.95　　　　C.0.9973　　　D.0.97

　　3.在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。

　　A.最高债务承受能力 B.最低债务承受能力

　　C.平均债务承受能力 D.长期债务承受能力

　　4.下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )。

　　A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

　　B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险和操作风险3大主要风险来源

　　C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

　　D.构建了最低资本充足率、监督检查和市场约束3大支柱

　　5.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。

　　A.期货 B.期权 C.货币互换 D.远期

　　6.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

　　A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

　　B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

　　C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

　　D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

　　7.( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

　　A.资金交易业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.代理业务

　　8.在操作风险资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以

　　及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A.内部评级法 B.基本指标法 C.标准法 D.高级计量法

　　9.有效风险管理体系建设必须以( )为先导。

　　A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机构

　　C.先进的风险管理文化培育 D.有效的风险治理策略

　　10.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。

　　A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险

　　B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

　　C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

　　D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

　　11.《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包

　　括( )。

　　A.交易账户中的利率风险和股票风险 B.交易对手的违约风险

　　C.全部的外汇风险 D.全部的商品风险

　　12.某银行2008年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1 000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元，则该银行不良贷款率为( )。

　　A.1.33% B.2.33% C.3.00% D.3.67%

　　13.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

　　A.买入距到期日还有半年的债券

　　B.卖出永久债券

　　C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

　　D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

　　14.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

　　A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR

　　B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

　　C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR

　　D.市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

　　15.如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-1 B.1 C.-0.1 D.0.1

　　16.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。

　　A.操作风险 B.战略风险 C.国家风险 D.信用风险

　　17.如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为( )。

　　A.资产价值减少27.8亿元 B.资产价值增加27.8亿元

　　C.资产价值减少14.8亿元 D.资产价值增加14.8亿元

　　18.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。

　　A.声誉风险 B.市场风险 C.战略风险 D.国家风险

　　19.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次

　　为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

　　A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%

　　20.商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括(　　)。

　　A.大米　　B.石油　　C.铜　　D.黄金