银行从业资格考试法律法规章节考题：风险管理_第4页

　　A.重新定价风险

　　B.再投资风险

　　C.收益率曲线风险

　　D.基准风险

　　E.期权性风险

　　【答案】ACDE。解析：利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

　　6.(多选)常用的市场风险限额包括(　　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.融资限额

　　E.贷款限额

　　【答案】ABC。解析：常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。

　　7.(多选)市场风险的管控手段包括(　　)。

　　A.限额管理

　　B.风险缓释

　　C.风险对冲

　　D.融资管理

　　E.压力测试

　　【答案】AC。解析：市场风险的管控手段包括限额管理和风险对冲。

　　8.(判断)止损限额具有追溯力，适用于一周、一个月内或一年内等一段时间内的累计损失。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】B。解析：止损限额具有追溯力，适用于一日、一周或一个月内等一段时间内的累计损失。

　　考点 7 市场风险的计量

　　9.(单选)当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入(　　)。

　　A.上升

　　B.不变

　　C.下降

　　D.无法确定

　　【答案】C。解析：当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口.此时利率上升会导致净利息收入下降。

　　10.(单选)不属于常用的风险价值法的是(　　)。

　　A.历史模拟法

　　B.方差一协方差法

　　C.蒙特卡洛模拟法

　　D.情景分析法

　　【答案】D。解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

　　11.(单选)(　　)核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

　　A.内部模型法

　　B.标准法

　　C.权重法

　　D.情景分析法

　　【答案】A。解析：内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

　　12.(多选)市场风险的计量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.压力测试

　　E.敏感性分析

　　【答案】ABCDE。解析：市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析和压力测试。

　　13.(判断)敏感性分析是分析单一的因素，而情景分析是一种多因素分析法。()

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】A。解析：与敏感性分析对单一的因素进行分析不同，情景分析是一种多因素分析法。研究多种因数同时作用时可能差生的影响。

　　考点 8 操作风险的分类和管控手段

　　1.(单选)以下不属于由人员引起的操作风险的是(　　)。

　　A.关键人员流失

　　B.违反用工法

　　C.外部人员犯罪

　　D.劳动力中断

　　【答案】C。解析：外部人员犯罪属于外部事件引发的操作风险。

　　2.(多选)根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由(　　)所引发的风险。

　　A.人员

　　B.系统

　　C.流程

　　D.外部事件

　　E.技术

　　【答案】ABCD。解析：根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。

　　3.(多选)以下(　　)属于因内部流程引发的操作风险。

　　A.财务/会计错误

　　B.产品设计缺陷

　　C.软硬件失灵或瘫痪

　　D.系统功能漏洞

　　E.错误监控/报告

　　【答案】ABE。解析：内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、流程设计不合理。或者没有被严格执行而造成损失的风险，主要包括：财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、结算/支付错误、错误监控/报告、交易/定价错误六个方面。

　　4.(判断)实施业务连续性管理首先需要识别重要业务及其恢复的优先顺序.明确恢复的时间目标。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】A。

　　5.(单选)以下不属于操作风险管理工具的是(　　)。

　　A.操作风险与控制自评估

　　B.关键风险指标

　　C.损失数据库

　　D.业务连续性管理

　　【答案】D。解析：操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估(RCSA)、关键风险指标(KRI)、损失数据库(1D)等。

　　考点 9 操作风险的计量

　　56.(单选)银行采用标准法计量操作风险时，将全部业务划分为()个业务条线。

　　.6

　　B.7

　　C.8

　　D.9

　　【答案】D。解析：标准法将银行全部业务划分为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务等 9 个业务条线.操作风险资本要求等于各条线三年总收入的平均值乘上一个固定比例再加总。

　　7.(单选)操作风险高级计量模型，最常用的是(　　)。

　　A.损失分布法

　　B.内部衡量法

　　C.打分卡法